PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC-USD с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с QTUM

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while QTUM (Defiance Quantum ETF) is Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Over the past 5 years, BTC-USD returned 13.75%/yr vs 26.76%/yr for QTUM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 39.60%.

BTC-USD

1 день
4.53%
1 месяц
-20.68%
С начала года
-27.31%
6 месяцев
-29.64%
1 год
-39.78%
3 года*
33.88%
5 лет*
13.75%
10 лет*
60.03%

QTUM

1 день
-8.23%
1 месяц
5.43%
С начала года
39.60%
6 месяцев
35.74%
1 год
75.12%
3 года*
47.30%
5 лет*
26.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC-USD и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BTC-USD
Bitcoin		-27.31%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-44.80%
QTUM
Defiance Quantum ETF		39.60%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%

Correlation

The correlation between BTC-USD and QTUM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.28

The correlation between BTC-USD and QTUM shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

BTC-USD vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC-USD c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTC-USDQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
2.87

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
3.35

-4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.46

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

5.18

-5.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

19.32

-20.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTC-USD vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTC-USDQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

2.87

-3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.00

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.01

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и QTUM

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTC-USDQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.30%

-38.45%

-46.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.21%

-15.26%

-35.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.21%

-25.39%

-25.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-38.45%

-38.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.00%

-9.47%

-39.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.31%

-8.25%

-34.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.31%

4.08%

+30.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и QTUM

Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 11.87%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTC-USDQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

13.29%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.58%

22.13%

+12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.72%

27.61%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.96%

26.81%

+18.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.71%

27.32%

+29.39%

Часто задаваемые вопросы

BTC-USD and QTUM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.29%) compared to BTC-USD (11.87%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs QTUM's -38.45%.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор