Сравнение IXN с BTC-USD
IXN (iShares Global Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, IXN returned 24.30%/yr vs 60.03%/yr for BTC-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IXN и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.31%. За последние 10 лет акции IXN уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 24.30% против 60.03% соответственно.
IXN
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 28.17%
- 1 год
- 57.77%
- 3 года*
- 32.18%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- 24.30%
BTC-USD
- 1 день
- 4.53%
- 1 месяц
- -20.68%
- С начала года
- -27.31%
- 6 месяцев
- -29.64%
- 1 год
- -39.78%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 60.03%
Сравнение доходности по годам IXN и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 28.85% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
BTC-USD Bitcoin | -27.31% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between IXN and BTC-USD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2012 г. | 0.13 |
Over the past year, IXN and BTC-USD have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXN vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
IXN
BTC-USD
Сравнение IXN c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXN | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.87 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | -0.78 | +5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | -1.39 | +16.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.93 | +3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.25 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.13 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок IXN и BTC-USD
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -85.30% | +29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -51.21% | +37.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.55% | -51.21% | +25.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -76.67% | +40.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -83.80% | +47.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -49.00% | +39.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -42.31% | +31.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 34.31% | -30.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и BTC-USD
iShares Global Tech ETF (IXN) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 11.33% и 11.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 11.87% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 34.58% | -15.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 35.72% | -12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 44.96% | -19.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 56.71% | -32.20% |
Часто задаваемые вопросы
IXN and BTC-USD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.87%) compared to IXN (11.33%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs BTC-USD's -85.30%.
IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXN и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор