PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIU.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIU.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

XIU.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XIU.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIU.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		3.54%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.04%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		7.90%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%24.84%-10.04%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, XIU.TO показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 7.90%.

XIU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.18%
1 год
30.55%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.57%

XDIV.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
1.49%
С начала года
7.90%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.86%
3 года*
20.02%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TOXIU.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с CDZ.TOXDIV.TO с ZDV.TO

Сравнение комиссий XIU.TO и XDIV.TO

XIU.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

XIU.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIU.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIU.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.70

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

3.25

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.59

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.61

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.02

13.61

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIU.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIU.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDIV.TO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIU.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIU.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.51

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.74

-0.25

Корреляция

Корреляция между XIU.TO и XDIV.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIU.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.33%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.60%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XIU.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -52.31%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XIU.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-41.30%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-10.53%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-17.60%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-0.38%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-4.32%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.02%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XIU.TO и XDIV.TO

iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIU.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

2.62%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

5.81%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

10.00%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

10.43%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

16.09%

-1.10%