PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с XEU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с XEU.TO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and XEU.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value, while XEU.TO is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Eur GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 10.58%/yr vs 8.82%/yr for XEU.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for XEU.TO.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и XEU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IVLU торгуется в USD, в то время как XEU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у XEU.TO с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции XEU.TO по среднегодовой доходности: 10.58% против 8.82% соответственно.

IVLU

1 день
-2.48%
1 месяц
-0.40%
С начала года
10.49%
6 месяцев
13.95%
1 год
32.04%
3 года*
23.42%
5 лет*
13.57%
10 лет*
10.58%

XEU.TO

1 день
-1.72%
1 месяц
-0.59%
С начала года
4.77%
6 месяцев
8.20%
1 год
15.13%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и XEU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.49%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		4.77%35.59%0.80%20.24%-15.82%16.41%5.67%23.38%-15.24%27.08%

Correlation

The correlation between IVLU and XEU.TO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.60

The correlation between IVLU and XEU.TO shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVLU и XEU.TO

Секторы
IVLU
XEU.TO

Финансовые услуги

25.3%
22.5%

Промышленность

17.2%
15.6%

Технологии

11.3%
8.4%

Здравоохранение

9.7%
10.5%

Сырьевые материалы

7.5%
5.3%

Потребительский циклический сектор

7.4%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
8.0%

Энергетика

5.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.3%

Коммунальные услуги

3.3%
3.5%

Недвижимость

1.5%
1.4%

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
XEU.TO
22.5%

Промышленность

IVLU
17.2%
XEU.TO
15.6%

Технологии

IVLU
11.3%
XEU.TO
8.4%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
XEU.TO
10.5%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
XEU.TO
5.3%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
XEU.TO
6.5%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
XEU.TO
8.0%

Энергетика

IVLU
5.1%
XEU.TO
4.0%

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
XEU.TO
3.3%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
XEU.TO
3.5%

Недвижимость

IVLU
1.5%
XEU.TO
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с XEU.TO:
XEU.TO с XEH.TOXEU.TO с XEF.TOXEU.TO с VE.TOXEU.TO с VEAXEU.TO с HXS.TOXEU.TO с XUS.TOXEU.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

IVLU vs. XEU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XEU.TO
Ранг доходности на риск XEU.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEU.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEU.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEU.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEU.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c XEU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUXEU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.05

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.54

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.28

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

4.82

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. XEU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа XEU.TO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и XEU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUXEU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.05

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.48

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IVLU и XEU.TO

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки XEU.TO в -37.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и XEU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUXEU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-37.36%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-12.32%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-14.30%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-32.95%

+6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-37.36%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-3.06%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-8.36%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.27%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и XEU.TO

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) имеют волатильность 4.72% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUXEU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.78%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

12.46%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

15.11%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

16.17%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.54%

+0.13%

Сравнение комиссий IVLU и XEU.TO

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XEU.TO в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и XEU.TO

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности XEU.TO в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.36%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		2.32%2.47%2.68%2.96%3.02%2.42%1.98%3.56%3.28%2.26%2.91%2.33%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and XEU.TO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEU.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEU.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XEU.TO is Europe Equities. IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value, while XEU.TO tracks Morningstar Eur GR CAD. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.28% for XEU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и XEU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор