Сравнение ETH-USD с LVHI
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) is Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Over the past 5 years, ETH-USD returned -7.53%/yr vs 15.66%/yr for LVHI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и LVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -42.82%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.03%.
ETH-USD
- 1 день
- 8.12%
- 1 месяц
- -26.48%
- С начала года
- -42.82%
- 6 месяцев
- -44.58%
- 1 год
- -32.85%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -7.53%
- 10 лет*
- 60.76%
LVHI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -42.82% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 11.03% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | -8.76% | 18.35% | -5.22% | 12.26% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and LVHI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. LVHI — Ранг доходности на риск
ETH-USD
LVHI
Сравнение ETH-USD c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.59 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 4.90 | -5.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 20.31 | -21.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 3.14 | -3.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 1.42 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.81 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и LVHI
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и LVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -32.31% | -61.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -6.08% | -61.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -11.99% | -55.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -11.99% | -67.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.89% | -2.16% | -62.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -3.52% | -47.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.39% | 1.46% | +42.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и LVHI
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.19% | 2.91% | +14.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.91% | 7.57% | +39.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.60% | 9.49% | +47.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.67% | 11.06% | +48.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.04% | 13.76% | +64.28% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and LVHI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.19%) compared to LVHI (2.91%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs LVHI's -32.31%.
LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и LVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор