PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с XEU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с XEU.TO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) and XEU.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF) are both Europe Equities funds - FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index while XEU.TO tracks the Morningstar Eur GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 10.04%/yr vs 8.82%/yr for XEU.TO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.28%/yr for XEU.TO.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и XEU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEZ торгуется в USD, в то время как XEU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у XEU.TO с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции XEU.TO по среднегодовой доходности: 10.04% против 8.82% соответственно.

FEZ

1 день
-2.25%
1 месяц
-0.30%
С начала года
4.03%
6 месяцев
5.76%
1 год
14.48%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.04%

XEU.TO

1 день
-1.72%
1 месяц
-0.59%
С начала года
4.77%
6 месяцев
8.20%
1 год
15.13%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и XEU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		4.03%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		4.77%35.59%0.80%20.24%-15.82%16.41%5.67%23.38%-15.24%27.08%

Correlation

The correlation between FEZ and XEU.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2014 г.

0.68

The correlation between FEZ and XEU.TO shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEZ и XEU.TO

Секторы
FEZ
XEU.TO

Финансовые услуги

25.1%
22.5%

Промышленность

22.1%
15.6%

Технологии

16.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.0%

Здравоохранение

5.4%
10.5%

Энергетика

5.2%
4.0%

Коммунальные услуги

4.8%
3.5%

Сырьевые материалы

3.7%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.3%

Недвижимость

-

1.4%

Финансовые услуги

FEZ
25.1%
XEU.TO
22.5%

Промышленность

FEZ
22.1%
XEU.TO
15.6%

Технологии

FEZ
16.1%
XEU.TO
8.4%

Потребительский циклический сектор

FEZ
9.8%
XEU.TO
6.5%

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.5%
XEU.TO
8.0%

Здравоохранение

FEZ
5.4%
XEU.TO
10.5%

Энергетика

FEZ
5.2%
XEU.TO
4.0%

Коммунальные услуги

FEZ
4.8%
XEU.TO
3.5%

Сырьевые материалы

FEZ
3.7%
XEU.TO
5.3%

Коммуникационные услуги

FEZ
2.3%
XEU.TO
3.3%

Недвижимость

FEZ

-

XEU.TO
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с XEU.TO:
XEU.TO с XEH.TOXEU.TO с XEF.TOXEU.TO с VE.TOXEU.TO с VEAXEU.TO с HXS.TOXEU.TO с XUS.TOXEU.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

FEZ vs. XEU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XEU.TO
Ранг доходности на риск XEU.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEU.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEU.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEU.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEU.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c XEU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZXEU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.05

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.54

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.28

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

4.82

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. XEU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEU.TO равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и XEU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZXEU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.05

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FEZ и XEU.TO

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки XEU.TO в -37.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и XEU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZXEU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-37.36%

-26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-12.32%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-14.30%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-32.95%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-37.36%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-3.06%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-8.36%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.27%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и XEU.TO

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZXEU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

4.78%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

12.46%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

15.11%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

16.17%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

17.54%

+3.58%

Сравнение комиссий FEZ и XEU.TO

FEZ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XEU.TO в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и XEU.TO

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности XEU.TO в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.60%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		2.32%2.47%2.68%2.96%3.02%2.42%1.98%3.56%3.28%2.26%2.91%2.33%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and XEU.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEU.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEU.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for FEZ.

FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while XEU.TO tracks Morningstar Eur GR CAD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.28% for XEU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и XEU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор