PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COST с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с SPMO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, COST returned 20.81%/yr vs 20.24%/yr for SPMO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 21.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COST имеют среднегодовую доходность 20.81%, а акции SPMO немного отстают с 20.24%.

COST

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.64%
6 месяцев
-2.61%
С начала года
8.82%
1 год
-1.04%
3 года*
20.42%
5 лет*
18.94%
10 лет*
20.81%
Всё время*
16.93%

SPMO

1 день
0.44%
1 месяц
-9.48%
6 месяцев
20.96%
С начала года
21.65%
1 год
28.03%
3 года*
37.58%
5 лет*
20.52%
10 лет*
20.24%
Всё время*
19.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		8.82%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		21.65%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between COST and SPMO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.40

The correlation between COST and SPMO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

COST vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.25

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
1.75

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.22

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

7.41

-7.56

COST vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и SPMO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-30.95%

-22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-12.70%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-20.13%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-22.74%

-8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-30.95%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.49%

-10.60%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-4.60%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

3.79%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и SPMO

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.25%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

11.55%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

20.23%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

22.65%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

20.32%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

20.84%

+1.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и SPMO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPMO в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.73%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

COST and SPMO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.55%) compared to COST (7.25%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор