Сравнение COST с SPMO
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, COST returned 22.40%/yr vs 20.08%/yr for SPMO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 21.26%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 22.40% против 20.08% соответственно.
COST
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- -3.70%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 22.40%
SPMO
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 21.26%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 39.63%
- 5 лет*
- 22.50%
- 10 лет*
- 20.08%
Сравнение доходности по годам COST и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.02% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 21.26% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between COST and SPMO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г. | 0.41 |
The correlation between COST and SPMO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. SPMO — Ранг доходности на риск
COST
SPMO
Сравнение COST c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.98 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 11.48 | -11.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.04 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.99 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.97 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок COST и SPMO
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -30.95% | -22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -12.70% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -20.13% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -22.74% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -30.95% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.19% | -6.97% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -4.60% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 3.29% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и SPMO
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.91%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 9.33% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 15.67% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 18.61% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 19.46% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 20.39% | +1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и SPMO
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPMO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.70% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
COST and SPMO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (9.33%) compared to COST (7.91%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор