Сравнение COST с AVDV
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, COST returned 21.49%/yr vs 13.10%/yr for AVDV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COST показывает доходность 13.02%, а AVDV немного ниже – 12.92%.
COST
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- -3.70%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 22.40%
AVDV
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 39.79%
- 3 года*
- 26.89%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.02% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 2.19% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 12.92% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Correlation
The correlation between COST and AVDV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.29 |
The correlation between COST and AVDV shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. AVDV — Ранг доходности на риск
COST
AVDV
Сравнение COST c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.46 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.02 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 12.23 | -12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.51 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.76 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.77 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок COST и AVDV
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -43.01% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -13.19% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -14.17% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -28.08% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.19% | -3.99% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -6.77% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 3.25% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и AVDV
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 5.49% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 13.49% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 15.89% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 17.35% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 19.76% | +2.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и AVDV
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности AVDV в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.82% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
COST and AVDV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.91%) compared to AVDV (5.49%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs AVDV's -43.01%.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор