PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с SPMO

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIRR returned 21.45%/yr vs 20.08%/yr for SPMO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 30.23%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 21.26%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 21.45% против 20.08% соответственно.

AIRR

1 день
-2.91%
1 месяц
-1.27%
С начала года
30.23%
6 месяцев
29.36%
1 год
61.45%
3 года*
36.09%
5 лет*
25.11%
10 лет*
21.45%

SPMO

1 день
-5.59%
1 месяц
0.33%
С начала года
21.26%
6 месяцев
20.02%
1 год
36.14%
3 года*
39.63%
5 лет*
22.50%
10 лет*
20.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		30.23%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		21.26%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between AIRR and SPMO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.54

The correlation between AIRR and SPMO shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIRR и SPMO

Секторы
AIRR
SPMO

Промышленность

84.6%
10.9%

Финансовые услуги

9.6%
5.7%

Энергетика

3.8%
3.1%

Технологии

0.5%
54.8%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

8.7%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Здравоохранение

-

6.2%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Промышленность

AIRR
84.6%
SPMO
10.9%

Финансовые услуги

AIRR
9.6%
SPMO
5.7%

Энергетика

AIRR
3.8%
SPMO
3.1%

Технологии

AIRR
0.5%
SPMO
54.8%

Сырьевые материалы

AIRR

-

SPMO
1.6%

Коммуникационные услуги

AIRR

-

SPMO
8.7%

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

SPMO
4.0%

Здравоохранение

AIRR

-

SPMO
6.2%

Недвижимость

AIRR

-

SPMO
0.9%

Коммунальные услуги

AIRR

-

SPMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

AIRR vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.04

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.70

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

2.98

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

11.48

+6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.04

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.16

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.99

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.97

-0.30

Просадки

Сравнение просадок AIRR и SPMO

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-30.95%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-12.70%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-20.13%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-22.74%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-30.95%

-11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-6.97%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-4.60%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.29%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и SPMO

Текущая волатильность для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) составляет 7.40%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что AIRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

9.33%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

15.67%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.53%

18.61%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

19.46%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

20.39%

+5.91%

Сравнение комиссий AIRR и SPMO

AIRR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и SPMO

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.14%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and SPMO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (9.33%) compared to AIRR (7.40%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.45% vs 20.08% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 7.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.45% return vs 20.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

SPMO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.14% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while SPMO is Momentum. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.13% for SPMO.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор