PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIU.TO с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIU.TO с DXJ

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VIU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - VIU.TO is a International Equity fund tracking the FTSE Developed All Cap ex North America Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIU.TO returned 10.07%/yr vs 18.82%/yr for DXJ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIU.TO charges 0.23%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности VIU.TO и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VIU.TO торгуется в CAD, в то время как DXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VIU.TO показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции VIU.TO уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 10.07% против 18.82% соответственно.

VIU.TO

1 день
-3.53%
1 месяц
-0.55%
С начала года
12.95%
6 месяцев
14.89%
1 год
28.34%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.07%

DXJ

1 день
-2.35%
1 месяц
3.43%
С начала года
19.22%
6 месяцев
20.09%
1 год
53.41%
3 года*
32.97%
5 лет*
29.19%
10 лет*
18.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIU.TO и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		12.95%28.36%10.73%15.67%-10.63%9.76%7.57%15.31%-7.37%19.23%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.22%26.72%40.82%38.66%12.68%17.93%1.47%14.04%-13.04%14.49%

Correlation

The correlation between VIU.TO and DXJ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2015 г.

0.60

The correlation between VIU.TO and DXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIU.TO и DXJ

Секторы
VIU.TO
DXJ

Финансовые услуги

22.7%
18.3%

Промышленность

19.0%
27.4%

Технологии

15.0%
12.9%

Здравоохранение

9.2%
6.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
15.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.7%

Сырьевые материалы

6.2%
8.5%

Энергетика

3.8%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.7%

Коммунальные услуги

3.5%
0.1%

Недвижимость

2.4%

-

Финансовые услуги

VIU.TO
22.7%
DXJ
18.3%

Промышленность

VIU.TO
19.0%
DXJ
27.4%

Технологии

VIU.TO
15.0%
DXJ
12.9%

Здравоохранение

VIU.TO
9.2%
DXJ
6.8%

Потребительский циклический сектор

VIU.TO
7.6%
DXJ
15.6%

Потребительский защитный сектор

VIU.TO
6.3%
DXJ
4.7%

Сырьевые материалы

VIU.TO
6.2%
DXJ
8.5%

Энергетика

VIU.TO
3.8%
DXJ
1.7%

Коммуникационные услуги

VIU.TO
3.5%
DXJ
2.7%

Коммунальные услуги

VIU.TO
3.5%
DXJ
0.1%

Недвижимость

VIU.TO
2.4%
DXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

VIU.TO vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIU.TO c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIU.TODXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
3.11

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
4.12

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

5.19

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

19.61

-9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIU.TO vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIU.TO на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIU.TO и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIU.TODXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

3.11

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.46

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.89

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.47

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VIU.TO и DXJ

Максимальная просадка VIU.TO за все время составила -29.15%, что меньше максимальной просадки DXJ в -51.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIU.TO и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIU.TODXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.15%

-51.50%

+22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-10.75%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-20.75%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-20.75%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.15%

-32.56%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-2.35%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-15.97%

+10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.84%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VIU.TO и DXJ

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что VIU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIU.TODXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

4.42%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

13.86%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

17.96%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

20.03%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

21.26%

-6.10%

Сравнение комиссий VIU.TO и DXJ

VIU.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIU.TO и DXJ

Дивидендная доходность VIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности DXJ в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.24%2.48%2.56%2.66%2.76%2.38%1.98%2.68%2.76%2.13%1.72%0.28%

Часто задаваемые вопросы

VIU.TO and DXJ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIU.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIU.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

VIU.TO is categorized as International Equity, while DXJ is Japan Equities. VIU.TO tracks FTSE Developed All Cap ex North America Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.23% for VIU.TO and 0.48% for DXJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIU.TO и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор