PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с DXJ

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 26.76%/yr vs 25.66%/yr for DXJ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 39.60%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью 17.40%.

QTUM

1 день
-8.23%
1 месяц
5.43%
С начала года
39.60%
6 месяцев
35.74%
1 год
75.12%
3 года*
47.30%
5 лет*
26.76%
10 лет*
—

DXJ

1 день
-2.44%
1 месяц
1.60%
С начала года
17.40%
6 месяцев
20.55%
1 год
50.77%
3 года*
31.49%
5 лет*
25.66%
10 лет*
17.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и DXJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		39.60%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		17.40%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-13.19%

Correlation

The correlation between QTUM and DXJ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.59

The correlation between QTUM and DXJ shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QTUM и DXJ

Секторы
QTUM
DXJ

Технологии

85.1%
12.9%

Промышленность

8.7%
27.4%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.7%

Потребительский циклический сектор

0.7%
15.6%

Здравоохранение

0.6%
6.8%

Сырьевые материалы

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

18.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

QTUM
85.1%
DXJ
12.9%

Промышленность

QTUM
8.7%
DXJ
27.4%

Коммуникационные услуги

QTUM
4.9%
DXJ
2.7%

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
DXJ
15.6%

Здравоохранение

QTUM
0.6%
DXJ
6.8%

Сырьевые материалы

QTUM

-

DXJ
8.5%

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

DXJ
4.7%

Энергетика

QTUM

-

DXJ
1.7%

Финансовые услуги

QTUM

-

DXJ
18.3%

Недвижимость

QTUM

-

DXJ

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

DXJ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

QTUM vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
3.02

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
4.06

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.54

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

4.85

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.32

18.91

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

3.02

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.36

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.42

+0.59

Просадки

Сравнение просадок QTUM и DXJ

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-49.63%

+11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-10.98%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-22.19%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-22.19%

-16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-2.44%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-14.33%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.81%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и DXJ

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

4.18%

+9.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

13.35%

+8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

17.60%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

18.99%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

20.19%

+7.13%

Сравнение комиссий QTUM и DXJ

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и DXJ

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности DXJ в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.77%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and DXJ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.29%) compared to DXJ (4.18%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs DXJ's -49.63%.

On 5-year performance, QTUM leads with 26.76% vs 25.66% for DXJ. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 26.76% return vs 25.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

DXJ has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.77% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while DXJ is Japan Equities. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор