PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с AVDV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. IVLU is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, IVLU returned 13.57%/yr vs 13.10%/yr for AVDV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 12.92%.

IVLU

1 день
-2.48%
1 месяц
-0.40%
С начала года
10.49%
6 месяцев
13.95%
1 год
32.04%
3 года*
23.42%
5 лет*
13.57%
10 лет*
10.58%

AVDV

1 день
-3.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
12.92%
6 месяцев
15.80%
1 год
39.79%
3 года*
26.89%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.49%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%7.97%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.92%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between IVLU and AVDV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.91

The correlation between IVLU and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVLU и AVDV

Секторы
IVLU
AVDV

Финансовые услуги

25.3%
13.7%

Промышленность

17.2%
21.3%

Технологии

11.3%
6.4%

Здравоохранение

9.7%
2.1%

Сырьевые материалы

7.5%
22.5%

Потребительский циклический сектор

7.4%
14.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.4%

Энергетика

5.1%
10.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.0%

Коммунальные услуги

3.3%
1.7%

Недвижимость

1.5%
1.1%

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
AVDV
13.7%

Промышленность

IVLU
17.2%
AVDV
21.3%

Технологии

IVLU
11.3%
AVDV
6.4%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
AVDV
2.1%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
AVDV
22.5%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
AVDV
14.4%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
AVDV
3.4%

Энергетика

IVLU
5.1%
AVDV
10.8%

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
AVDV
2.0%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
AVDV
1.7%

Недвижимость

IVLU
1.5%
AVDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

IVLU vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.51

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.32

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.02

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

12.23

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.51

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.77

-0.31

Просадки

Сравнение просадок IVLU и AVDV

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-43.01%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-13.19%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-14.17%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-28.08%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-3.99%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-6.77%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.25%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и AVDV

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 4.72%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.49%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

13.49%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

15.89%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

17.35%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

19.76%

-2.09%

Сравнение комиссий IVLU и AVDV

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и AVDV

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности AVDV в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.36%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and AVDV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.49%) compared to IVLU (4.72%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, IVLU leads with 13.57% vs 13.10% for AVDV. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IVLU has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVLU has performed better with a 13.57% return vs 13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

IVLU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.82% for AVDV.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор