Сравнение IVLU с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
IVLU и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IVLU и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVLU и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 6.02% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 7.97% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
IVLU
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.76%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и AVDV
IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
IVLU vs. AVDV — Ранг доходности на риск
IVLU
AVDV
Сравнение IVLU c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVLU | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 2.78 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 3.48 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.57 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.87 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 16.10 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVLU | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.78 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IVLU и AVDV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и AVDV
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.50% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и AVDV
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVLU | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -43.01% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -13.19% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -28.08% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -7.48% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -6.88% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.17% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и AVDV
iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.14% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVLU | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 7.50% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 12.20% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 18.44% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 17.15% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 19.76% | -2.11% |