PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с VIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с VIU.TO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and VIU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while VIU.TO is a International Equity fund tracking the FTSE Developed All Cap ex North America Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 11.56%/yr vs 9.17%/yr for VIU.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for VIU.TO.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и VIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDMO торгуется в USD, в то время как VIU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у VIU.TO с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции VIU.TO по среднегодовой доходности: 11.56% против 9.17% соответственно.

IDMO

1 день
-3.29%
1 месяц
-4.43%
С начала года
4.63%
6 месяцев
8.48%
1 год
18.48%
3 года*
24.30%
5 лет*
14.86%
10 лет*
11.56%

VIU.TO

1 день
-3.62%
1 месяц
-2.31%
С начала года
11.24%
6 месяцев
15.34%
1 год
26.13%
3 года*
17.81%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и VIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		4.63%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		11.24%34.50%2.09%18.49%-15.95%9.81%10.18%20.27%-14.56%27.89%

Correlation

The correlation between IDMO and VIU.TO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2015 г.

0.57

The correlation between IDMO and VIU.TO shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDMO и VIU.TO

Секторы
IDMO
VIU.TO

Финансовые услуги

42.4%
22.7%

Промышленность

22.6%
19.0%

Сырьевые материалы

10.2%
6.2%

Коммунальные услуги

8.4%
3.5%

Технологии

5.3%
15.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.5%

Недвижимость

2.0%
2.4%

Энергетика

1.9%
3.8%

Потребительский циклический сектор

1.4%
7.6%

Здравоохранение

1.2%
9.2%

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
VIU.TO
22.7%

Промышленность

IDMO
22.6%
VIU.TO
19.0%

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
VIU.TO
6.2%

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
VIU.TO
3.5%

Технологии

IDMO
5.3%
VIU.TO
15.0%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
VIU.TO
6.3%

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
VIU.TO
3.5%

Недвижимость

IDMO
2.0%
VIU.TO
2.4%

Энергетика

IDMO
1.9%
VIU.TO
3.8%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
VIU.TO
7.6%

Здравоохранение

IDMO
1.2%
VIU.TO
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TO

Доходность на риск

IDMO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOVIU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.65

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.30

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.24

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

8.80

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. VIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VIU.TO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и VIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOVIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.65

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.55

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IDMO и VIU.TO

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки VIU.TO в -35.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и VIU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOVIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-35.26%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.04%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-13.88%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-31.74%

+4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-35.26%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-4.12%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-7.26%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.06%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и VIU.TO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) имеют волатильность 6.31% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOVIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.16%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

13.96%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

16.40%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

15.32%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

16.48%

+1.66%

Сравнение комиссий IDMO и VIU.TO

IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIU.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и VIU.TO

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности VIU.TO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.64%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.24%2.48%2.56%2.66%2.76%2.38%1.98%2.68%2.76%2.13%1.72%0.28%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and VIU.TO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIU.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIU.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.

IDMO is categorized as Momentum, while VIU.TO is International Equity. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while VIU.TO tracks FTSE Developed All Cap ex North America Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.23% for VIU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и VIU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор