PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с AIRR

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 10.04%/yr vs 21.45%/yr for AIRR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 30.23%. За последние 10 лет акции FEZ уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 10.04% против 21.45% соответственно.

FEZ

1 день
-2.25%
1 месяц
-0.30%
С начала года
4.03%
6 месяцев
5.76%
1 год
14.48%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.04%

AIRR

1 день
-2.91%
1 месяц
-1.27%
С начала года
30.23%
6 месяцев
29.36%
1 год
61.45%
3 года*
36.09%
5 лет*
25.11%
10 лет*
21.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		4.03%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		30.23%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between FEZ and AIRR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.61

The correlation between FEZ and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEZ и AIRR

Секторы
FEZ
AIRR

Финансовые услуги

25.1%
9.6%

Промышленность

22.1%
84.6%

Технологии

16.1%
0.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Энергетика

5.2%
3.8%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FEZ
25.1%
AIRR
9.6%

Промышленность

FEZ
22.1%
AIRR
84.6%

Технологии

FEZ
16.1%
AIRR
0.5%

Потребительский циклический сектор

FEZ
9.8%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.5%
AIRR

-

Здравоохранение

FEZ
5.4%
AIRR

-

Энергетика

FEZ
5.2%
AIRR
3.8%

Коммунальные услуги

FEZ
4.8%
AIRR

-

Сырьевые материалы

FEZ
3.7%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

FEZ
2.3%
AIRR

-

Недвижимость

FEZ

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FEZ vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.51

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.25

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

4.90

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

18.09

-14.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.51

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.00

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.66

-0.37

Просадки

Сравнение просадок FEZ и AIRR

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-42.37%

-21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-13.09%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-27.95%

+12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-27.95%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-42.37%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-3.01%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-7.42%

-9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.54%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и AIRR

Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) составляет 6.01%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что FEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

7.40%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

20.11%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

25.53%

-7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

25.33%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

26.30%

-5.18%

Сравнение комиссий FEZ и AIRR

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и AIRR

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности AIRR в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.14%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.60%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and AIRR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.40%) compared to FEZ (6.01%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.45% vs 10.04% for FEZ. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FEZ has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.45% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

FEZ has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.14% for AIRR.

FEZ is categorized as Europe Equities, while AIRR is Building & Construction. FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор