PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXQ.TO с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXQ.TO с COST

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, HXQ.TO returned 21.98%/yr vs 23.40%/yr for COST. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HXQ.TO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXQ.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXQ.TO показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.76%. За последние 10 лет акции HXQ.TO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 21.98% против 23.40% соответственно.

HXQ.TO

1 день
-4.36%
1 месяц
1.23%
С начала года
16.83%
6 месяцев
13.99%
1 год
36.08%
3 года*
28.00%
5 лет*
19.92%
10 лет*
21.98%

COST

1 день
0.04%
1 месяц
-1.93%
С начала года
14.76%
6 месяцев
8.51%
1 год
-2.02%
3 года*
26.54%
5 лет*
24.91%
10 лет*
23.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXQ.TO и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		16.83%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%45.58%32.26%6.71%23.12%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.76%-9.71%51.45%45.46%-13.92%51.75%29.52%39.70%19.90%14.09%

Correlation

The correlation between HXQ.TO and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г.

0.41

The correlation between HXQ.TO and COST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

HXQ.TO vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXQ.TO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXQ.TOCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.09

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
0.02

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.00

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

-0.11

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

-0.27

+10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXQ.TO vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXQ.TO на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXQ.TO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXQ.TOCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.09

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.05

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

1.01

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.80

+0.25

Просадки

Сравнение просадок HXQ.TO и COST

Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки COST в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXQ.TOCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-33.74%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-15.27%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-23.58%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.60%

-30.01%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-30.01%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-11.63%

+6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-7.21%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

6.33%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HXQ.TO и COST

Текущая волатильность для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) составляет 6.55%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что HXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXQ.TOCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

8.22%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

16.02%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

20.45%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

23.87%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

23.14%

-2.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXQ.TO и COST

HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HXQ.TO and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор