PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с XQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с XQQ.TO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value, while XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 10.58%/yr vs 18.74%/yr for XQQ.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for XQQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и XQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IVLU торгуется в USD, в то время как XQQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XQQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции IVLU уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 10.58% против 18.74% соответственно.

IVLU

1 день
-2.48%
1 месяц
-0.40%
С начала года
10.49%
6 месяцев
13.95%
1 год
32.04%
3 года*
23.42%
5 лет*
13.57%
10 лет*
10.58%

XQQ.TO

1 день
-4.79%
1 месяц
-2.52%
С начала года
11.84%
6 месяцев
9.48%
1 год
25.62%
3 года*
22.29%
5 лет*
10.97%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и XQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.49%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		11.84%21.31%14.96%56.99%-37.11%22.83%49.67%44.89%-8.97%43.10%

Correlation

The correlation between IVLU and XQQ.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.51

The correlation between IVLU and XQQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVLU и XQQ.TO

Секторы
IVLU
XQQ.TO

Финансовые услуги

25.3%
0.2%

Промышленность

17.2%
3.1%

Технологии

11.3%
53.7%

Здравоохранение

9.7%
4.2%

Сырьевые материалы

7.5%
1.1%

Потребительский циклический сектор

7.4%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.7%

Энергетика

5.1%
0.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
15.8%

Коммунальные услуги

3.3%
1.4%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
XQQ.TO
0.2%

Промышленность

IVLU
17.2%
XQQ.TO
3.1%

Технологии

IVLU
11.3%
XQQ.TO
53.7%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
XQQ.TO
4.2%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
XQQ.TO
1.1%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
XQQ.TO
12.2%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
XQQ.TO
7.7%

Энергетика

IVLU
5.1%
XQQ.TO
0.6%

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
XQQ.TO
15.8%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
XQQ.TO
1.4%

Недвижимость

IVLU
1.5%
XQQ.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO

Доходность на риск

IVLU vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUXQQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.55

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.05

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.89

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

7.05

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. XQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа XQQ.TO равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и XQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUXQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.55

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.47

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IVLU и XQQ.TO

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, примерно равная максимальной просадке XQQ.TO в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и XQQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUXQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-43.53%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-14.43%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-22.99%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-43.53%

+17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-43.53%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-5.92%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-7.80%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.86%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и XQQ.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 4.72%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUXQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.61%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

13.76%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

17.62%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

23.43%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

23.37%

-5.70%

Сравнение комиссий IVLU и XQQ.TO

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XQQ.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и XQQ.TO

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности XQQ.TO в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.36%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.22%0.25%0.67%0.93%1.27%0.52%0.80%1.44%1.61%1.64%2.35%1.93%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and XQQ.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for XQQ.TO.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XQQ.TO is Nasdaq-100. IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value, while XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.39% for XQQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и XQQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор