PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с HXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с HXQ.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, COST returned 22.40%/yr vs 20.99%/yr for HXQ.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и HXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как HXQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HXQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у HXQ.TO с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции HXQ.TO по среднегодовой доходности: 22.40% против 20.99% соответственно.

COST

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.66%
С начала года
13.02%
6 месяцев
8.93%
1 год
-3.70%
3 года*
25.13%
5 лет*
21.49%
10 лет*
22.40%

HXQ.TO

1 день
-4.45%
1 месяц
-0.56%
С начала года
15.06%
6 месяцев
14.43%
1 год
33.74%
3 года*
26.58%
5 лет*
16.64%
10 лет*
20.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и HXQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.02%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		15.06%20.55%25.37%54.85%-32.14%26.26%49.12%37.94%-1.57%32.06%

Correlation

The correlation between COST and HXQ.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г.

0.40

The correlation between COST and HXQ.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO

Доходность на риск

COST vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTHXQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.10

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
2.72

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.38

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.97

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

11.17

-11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. HXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа HXQ.TO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и HXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTHXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

2.10

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.78

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.98

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.96

-0.38

Просадки

Сравнение просадок COST и HXQ.TO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки HXQ.TO в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и HXQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTHXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-35.78%

-17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-11.98%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-22.85%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-35.78%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-35.78%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-5.31%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-6.35%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

3.18%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и HXQ.TO

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTHXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

6.56%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

13.07%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

17.00%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

21.57%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

21.55%

+0.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и HXQ.TO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COST and HXQ.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и HXQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор