PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с XEU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с XEU.TO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and XEU.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while XEU.TO is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Eur GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 11.56%/yr vs 8.82%/yr for XEU.TO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for XEU.TO.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и XEU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDMO торгуется в USD, в то время как XEU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDMO показывает доходность 4.63%, а XEU.TO немного выше – 4.77%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции XEU.TO по среднегодовой доходности: 11.56% против 8.82% соответственно.

IDMO

1 день
-3.29%
1 месяц
-4.43%
С начала года
4.63%
6 месяцев
8.48%
1 год
18.48%
3 года*
24.30%
5 лет*
14.86%
10 лет*
11.56%

XEU.TO

1 день
-1.72%
1 месяц
-0.59%
С начала года
4.77%
6 месяцев
8.20%
1 год
15.13%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и XEU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		4.63%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		4.77%35.59%0.80%20.24%-15.82%16.41%5.67%23.38%-15.24%27.08%

Correlation

The correlation between IDMO and XEU.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2014 г.

0.50

Over the past year, IDMO and XEU.TO have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IDMO и XEU.TO

Секторы
IDMO
XEU.TO

Финансовые услуги

42.4%
22.5%

Промышленность

22.6%
15.6%

Сырьевые материалы

10.2%
5.3%

Коммунальные услуги

8.4%
3.5%

Технологии

5.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
8.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.3%

Недвижимость

2.0%
1.4%

Энергетика

1.9%
4.0%

Потребительский циклический сектор

1.4%
6.5%

Здравоохранение

1.2%
10.5%

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
XEU.TO
22.5%

Промышленность

IDMO
22.6%
XEU.TO
15.6%

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
XEU.TO
5.3%

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
XEU.TO
3.5%

Технологии

IDMO
5.3%
XEU.TO
8.4%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
XEU.TO
8.0%

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
XEU.TO
3.3%

Недвижимость

IDMO
2.0%
XEU.TO
1.4%

Энергетика

IDMO
1.9%
XEU.TO
4.0%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
XEU.TO
6.5%

Здравоохранение

IDMO
1.2%
XEU.TO
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с XEU.TO:
XEU.TO с XEH.TOXEU.TO с XEF.TOXEU.TO с VE.TOXEU.TO с VEAXEU.TO с HXS.TOXEU.TO с XUS.TOXEU.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

IDMO vs. XEU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XEU.TO
Ранг доходности на риск XEU.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEU.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEU.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEU.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEU.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c XEU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOXEU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.05

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.54

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.28

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

4.82

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. XEU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEU.TO равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и XEU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOXEU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.48

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.51

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IDMO и XEU.TO

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки XEU.TO в -37.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и XEU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOXEU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-37.36%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.32%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-14.30%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-32.95%

+5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-37.36%

+6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-3.06%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-8.36%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.27%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и XEU.TO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOXEU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

4.78%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

12.46%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

15.11%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

16.17%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

17.54%

+0.60%

Сравнение комиссий IDMO и XEU.TO

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XEU.TO в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и XEU.TO

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности XEU.TO в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.64%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		2.32%2.47%2.68%2.96%3.02%2.42%1.98%3.56%3.28%2.26%2.91%2.33%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and XEU.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for XEU.TO.

IDMO is categorized as Momentum, while XEU.TO is Europe Equities. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while XEU.TO tracks Morningstar Eur GR CAD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.28% for XEU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и XEU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор