Сравнение ETH-USD с AIRR
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) is Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 60.76%/yr vs 21.45%/yr for AIRR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и AIRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -42.82%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 30.23%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции AIRR по среднегодовой доходности: 60.76% против 21.45% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- 8.12%
- 1 месяц
- -26.48%
- С начала года
- -42.82%
- 6 месяцев
- -44.58%
- 1 год
- -32.85%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -7.53%
- 10 лет*
- 60.76%
AIRR
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 30.23%
- 6 месяцев
- 29.36%
- 1 год
- 61.45%
- 3 года*
- 36.09%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 21.45%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -42.82% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 30.23% | 27.92% | 33.45% | 31.43% | -2.08% | 33.01% | 17.17% | 33.97% | -20.57% | 16.28% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and AIRR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г. | 0.14 |
The correlation between ETH-USD and AIRR shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. AIRR — Ранг доходности на риск
ETH-USD
AIRR
Сравнение ETH-USD c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.40 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 4.90 | -5.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 18.09 | -18.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.51 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 1.00 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и AIRR
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и AIRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -42.37% | -51.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -13.09% | -54.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -27.95% | -39.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -27.95% | -51.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -42.37% | -51.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.89% | -3.01% | -61.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -7.42% | -43.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.39% | 3.54% | +40.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и AIRR
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.19% | 7.40% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.91% | 20.11% | +26.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.60% | 25.53% | +31.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.67% | 25.33% | +34.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.04% | 26.30% | +51.74% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and AIRR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.19%) compared to AIRR (7.40%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs AIRR's -42.37%.
AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и AIRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор