PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQ.TO с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQQ.TO с IDMO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XQQ.TO returned 19.72%/yr vs 12.47%/yr for IDMO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности XQQ.TO и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XQQ.TO торгуется в CAD, в то время как IDMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XQQ.TO показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции XQQ.TO превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 19.72% против 12.47% соответственно.

XQQ.TO

1 день
-4.70%
1 месяц
-0.77%
С начала года
13.57%
6 месяцев
9.06%
1 год
27.82%
3 года*
23.66%
5 лет*
14.09%
10 лет*
19.72%

IDMO

1 день
-3.20%
1 месяц
-2.71%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.06%
1 год
20.55%
3 года*
25.70%
5 лет*
18.08%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQQ.TO и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		13.57%15.77%24.69%53.25%-33.13%22.76%46.12%38.92%-1.32%33.41%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		6.24%35.68%22.34%17.30%-6.45%14.25%19.11%20.89%-9.65%20.46%

Correlation

The correlation between XQQ.TO and IDMO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.41

The correlation between XQQ.TO and IDMO shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XQQ.TO и IDMO

Секторы
XQQ.TO
IDMO

Технологии

53.7%
5.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
2.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
1.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.5%

Здравоохранение

4.2%
1.2%

Промышленность

3.1%
22.6%

Коммунальные услуги

1.4%
8.4%

Сырьевые материалы

1.1%
10.2%

Энергетика

0.6%
1.9%

Финансовые услуги

0.2%
42.4%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

XQQ.TO
53.7%
IDMO
5.3%

Коммуникационные услуги

XQQ.TO
15.8%
IDMO
2.2%

Потребительский циклический сектор

XQQ.TO
12.2%
IDMO
1.4%

Потребительский защитный сектор

XQQ.TO
7.7%
IDMO
2.5%

Здравоохранение

XQQ.TO
4.2%
IDMO
1.2%

Промышленность

XQQ.TO
3.1%
IDMO
22.6%

Коммунальные услуги

XQQ.TO
1.4%
IDMO
8.4%

Сырьевые материалы

XQQ.TO
1.1%
IDMO
10.2%

Энергетика

XQQ.TO
0.6%
IDMO
1.9%

Финансовые услуги

XQQ.TO
0.2%
IDMO
42.4%

Недвижимость

XQQ.TO
0.1%
IDMO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

XQQ.TO vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQ.TO c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQQ.TOIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.19

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.76

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.76

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

7.23

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQQ.TO vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQ.TO на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQ.TO и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQQ.TOIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.19

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.96

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.65

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.55

+0.28

Просадки

Сравнение просадок XQQ.TO и IDMO

Максимальная просадка XQQ.TO за все время составила -38.25%, что больше максимальной просадки IDMO в -30.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQ.TO и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQQ.TOIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.25%

-30.46%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-11.93%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-13.13%

-9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.25%

-21.90%

-16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-25.51%

-12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-4.42%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-6.99%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.89%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQ.TO и IDMO

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 6.61% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQQ.TOIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.49%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

15.55%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

17.60%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

18.86%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

19.18%

+3.29%

Сравнение комиссий XQQ.TO и IDMO

XQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQ.TO и IDMO

Дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IDMO в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.64%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.22%0.25%0.67%0.93%1.27%0.52%0.80%1.44%1.61%1.64%2.35%1.93%

Часто задаваемые вопросы

XQQ.TO and IDMO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for XQQ.TO.

XQQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while IDMO is Momentum. XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for XQQ.TO and 0.25% for IDMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQQ.TO и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор