Сравнение IXN с ETH-USD
IXN (iShares Global Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, IXN returned 24.30%/yr vs 60.76%/yr for ETH-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IXN и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -42.82%. За последние 10 лет акции IXN уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 24.30% против 60.76% соответственно.
IXN
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 28.17%
- 1 год
- 57.77%
- 3 года*
- 32.18%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- 24.30%
ETH-USD
- 1 день
- 8.12%
- 1 месяц
- -26.48%
- С начала года
- -42.82%
- 6 месяцев
- -44.58%
- 1 год
- -32.85%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -7.53%
- 10 лет*
- 60.76%
Сравнение доходности по годам IXN и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 28.85% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
ETH-USD Ethereum | -42.82% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between IXN and ETH-USD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г. | 0.18 |
Over the past year, IXN and ETH-USD have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXN vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
IXN
ETH-USD
Сравнение IXN c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXN | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.96 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | -0.49 | +4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | -0.85 | +15.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXN | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.48 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | -0.10 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.65 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IXN и ETH-USD
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXN | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -94.01% | +38.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -67.53% | +53.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.55% | -67.53% | +41.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -79.35% | +43.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -94.01% | +57.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -64.89% | +55.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -50.88% | +39.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 44.39% | -40.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и ETH-USD
Текущая волатильность для iShares Global Tech ETF (IXN) составляет 11.33%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.19%. Это указывает на то, что IXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXN | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 17.19% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 46.91% | -27.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 56.60% | -33.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 59.67% | -34.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 78.04% | -53.53% |
Часто задаваемые вопросы
IXN and ETH-USD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.19%) compared to IXN (11.33%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs ETH-USD's -94.01%.
IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXN и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор