PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSP.TO с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSP.TO с WMT

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XSP.TO returned 13.15%/yr vs 20.52%/yr for WMT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XSP.TO и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSP.TO торгуется в CAD, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSP.TO показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции XSP.TO уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 13.15% против 20.52% соответственно.

XSP.TO

1 день
-2.62%
1 месяц
-0.07%
С начала года
7.18%
6 месяцев
6.73%
1 год
21.77%
3 года*
19.32%
5 лет*
11.04%
10 лет*
13.15%

WMT

1 день
1.06%
1 месяц
-7.22%
С начала года
8.78%
6 месяцев
3.50%
1 год
25.14%
3 года*
36.51%
5 лет*
25.21%
10 лет*
20.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSP.TO и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		7.18%15.68%23.39%24.33%-19.32%24.27%15.16%29.37%-6.25%20.69%
WMT
Walmart Inc.		8.78%18.81%88.72%10.20%5.84%1.92%20.40%24.80%4.69%36.64%

Correlation

The correlation between XSP.TO and WMT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.31

The correlation between XSP.TO and WMT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Walmart Inc.

Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

XSP.TO vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSP.TO c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSP.TOWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.00

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.55

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.62

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

5.47

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSP.TO vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSP.TO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа WMT равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSP.TO и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSP.TOWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.00

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.12

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.90

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

0.00

Просадки

Сравнение просадок XSP.TO и WMT

Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.71%, что больше максимальной просадки WMT в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSP.TOWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.71%

-47.96%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-15.14%

+5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-22.27%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-24.22%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-24.22%

-11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-10.34%

+7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-13.53%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.48%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XSP.TO и WMT

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) составляет 4.08%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSP.TOWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

10.38%

-6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

19.21%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

24.51%

-12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

22.52%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

22.81%

-4.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSP.TO и WMT

Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности WMT в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.15%1.23%1.09%1.18%1.37%1.01%1.31%1.73%1.86%1.45%1.76%1.88%

Часто задаваемые вопросы

XSP.TO and WMT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор