Сравнение XEU.TO с BTC-USD
XEU.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index (IMI) Net Return in CAD, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XEU.TO returned 10.49%/yr vs 58.87%/yr for BTC-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XEU.TO и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEU.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEU.TO показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.19%. За последние 10 лет акции XEU.TO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 10.49% против 58.87% соответственно.
XEU.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 6.32%
- С начала года
- 10.43%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 10.49%
BTC-USD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- -32.46%
- С начала года
- -25.19%
- 1 год
- -44.93%
- 3 года*
- 31.01%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 58.87%
Сравнение доходности по годам XEU.TO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEU.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF | 10.43% | 29.40% | 9.34% | 17.38% | -10.49% | 16.36% | 3.16% | 18.30% | -8.11% | 18.47% |
BTC-USD Bitcoin | -25.22% | -10.55% | 140.73% | 147.36% | -61.80% | 59.32% | 294.97% | 86.10% | -72.52% | 1,313.27% |
Correlation
The correlation between XEU.TO and BTC-USD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2014 г. | 0.12 |
The correlation between XEU.TO and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEU.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XEU.TO
BTC-USD
Сравнение XEU.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEU.TO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.86 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | -1.35 | +8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEU.TO и BTC-USD
Максимальная просадка XEU.TO за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEU.TO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEU.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.02% | -83.48% | +51.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -52.26% | +40.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.62% | -52.26% | +37.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -74.94% | +47.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.02% | -82.60% | +50.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -48.53% | +46.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -40.23% | +34.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 30.27% | -27.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEU.TO и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) составляет 3.51%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что XEU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEU.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 9.50% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 33.43% | -20.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 35.25% | -20.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 45.07% | -30.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 56.15% | -40.43% |
Часто задаваемые вопросы
XEU.TO and BTC-USD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XEU.TO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор