Сравнение XDIV.TO с XEU.TO
XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) and XEU.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF) are both exchange-traded funds - XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while XEU.TO is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Eur GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDIV.TO returned 16.85%/yr vs 10.75%/yr for XEU.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDIV.TO charges 0.11%/yr vs 0.28%/yr for XEU.TO.
Доходность
Сравнение доходности XDIV.TO и XEU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV.TO показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у XEU.TO с доходностью 6.39%.
XDIV.TO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 39.42%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- —
XEU.TO
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам XDIV.TO и XEU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 19.61% | 25.04% | 19.84% | 11.95% | 0.49% | 33.31% | -7.53% | 25.14% | -9.81% | 8.00% |
XEU.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF | 6.39% | 29.40% | 9.34% | 17.38% | -10.49% | 16.36% | 3.16% | 18.30% | -8.11% | 2.62% |
Correlation
The correlation between XDIV.TO and XEU.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.55 |
The correlation between XDIV.TO and XEU.TO shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XDIV.TO и XEU.TO
Секторы
XDIV.TO
XEU.TO
Финансовые услуги
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Технологии
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
XDIV.TO
XEU.TO
Энергетика
XDIV.TO
XEU.TO
Потребительский циклический сектор
XDIV.TO
XEU.TO
Коммунальные услуги
XDIV.TO
XEU.TO
Технологии
XDIV.TO
XEU.TO
Коммуникационные услуги
XDIV.TO
XEU.TO
Сырьевые материалы
XDIV.TO
-
XEU.TO
Потребительский защитный сектор
XDIV.TO
-
XEU.TO
Здравоохранение
XDIV.TO
-
XEU.TO
Промышленность
XDIV.TO
-
XEU.TO
Недвижимость
XDIV.TO
-
XEU.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV.TO vs. XEU.TO — Ранг доходности на риск
XDIV.TO
XEU.TO
Сравнение XDIV.TO c XEU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDIV.TO | XEU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.22 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.25 | 1.48 | +15.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.48 | 5.71 | +52.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDIV.TO | XEU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.08 | 1.23 | +3.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 0.73 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.52 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XDIV.TO и XEU.TO
Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки XEU.TO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и XEU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV.TO | XEU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.29% | -32.02% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -11.94% | +9.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.53% | -14.62% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -26.96% | +9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -2.13% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -5.46% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 3.10% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV.TO и XEU.TO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) составляет 2.65%, в то время как у iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что XDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV.TO | XEU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 4.78% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 12.03% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 14.35% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.50% | 14.73% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 16.10% | +0.25% |
Сравнение комиссий XDIV.TO и XEU.TO
XDIV.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XEU.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV.TO и XEU.TO
Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности XEU.TO в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.31% | 3.90% | 4.50% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.85% | 4.24% | 5.13% | 1.92% | 0.00% | 0.00% |
XEU.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF | 2.32% | 2.47% | 2.68% | 2.96% | 3.02% | 2.42% | 1.98% | 3.56% | 3.28% | 2.26% | 2.91% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
XDIV.TO and XEU.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.28% for XEU.TO.
XDIV.TO is categorized as Dividend, while XEU.TO is Europe Equities. XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while XEU.TO tracks Morningstar Eur GR CAD. Their fees differ too: 0.11% for XDIV.TO and 0.28% for XEU.TO.
Подберите оптимальное распределение для XDIV.TO и XEU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор