PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQ.TO с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQQ.TO с COST

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) is Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XQQ.TO returned 19.72%/yr vs 23.40%/yr for COST. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XQQ.TO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XQQ.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XQQ.TO показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.76%. За последние 10 лет акции XQQ.TO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 19.72% против 23.40% соответственно.

XQQ.TO

1 день
-4.70%
1 месяц
-0.77%
С начала года
13.57%
6 месяцев
9.06%
1 год
27.82%
3 года*
23.66%
5 лет*
14.09%
10 лет*
19.72%

COST

1 день
0.04%
1 месяц
-1.93%
С начала года
14.76%
6 месяцев
8.51%
1 год
-2.02%
3 года*
26.54%
5 лет*
24.91%
10 лет*
23.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQQ.TO и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		13.57%15.77%24.69%53.25%-33.13%22.76%46.12%38.92%-1.32%33.41%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.76%-9.71%51.45%45.46%-13.92%51.75%29.52%39.70%19.90%14.09%

Correlation

The correlation between XQQ.TO and COST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г.

0.39

The correlation between XQQ.TO and COST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

XQQ.TO vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQ.TO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQQ.TOCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-0.09

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
0.02

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.00

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.11

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

-0.27

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQQ.TO vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQ.TO на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQ.TO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQQ.TOCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

-0.09

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.05

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.01

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.80

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XQQ.TO и COST

Максимальная просадка XQQ.TO за все время составила -38.25%, что больше максимальной просадки COST в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQ.TO и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQQ.TOCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.25%

-33.74%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-15.27%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-23.58%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.25%

-30.01%

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-30.01%

-8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-11.63%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-7.21%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

6.33%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQ.TO и COST

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) составляет 6.61%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что XQQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQQ.TOCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

8.22%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

16.02%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

20.45%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

23.87%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

23.14%

-0.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQ.TO и COST

Дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.22%0.25%0.67%0.93%1.27%0.52%0.80%1.44%1.61%1.64%2.35%1.93%

Часто задаваемые вопросы

XQQ.TO and COST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQQ.TO и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор