PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEU.TO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEU.TO с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEU.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XEU.TO is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Eur GR CAD, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEU.TO returned 9.91%/yr vs 21.93%/yr for SPMO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XEU.TO charges 0.28%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности XEU.TO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEU.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEU.TO показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 32.01%. За последние 10 лет акции XEU.TO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 9.91% против 21.93% соответственно.

XEU.TO

1 день
1.25%
1 месяц
4.74%
С начала года
8.15%
6 месяцев
9.58%
1 год
19.62%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.91%

SPMO

1 день
0.00%
1 месяц
14.77%
С начала года
32.01%
6 месяцев
28.81%
1 год
48.38%
3 года*
44.55%
5 лет*
27.84%
10 лет*
21.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEU.TO и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		8.15%29.40%9.36%17.36%-10.48%16.36%3.16%18.30%-8.11%18.48%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.21%20.78%58.34%14.97%-4.07%21.54%26.09%19.74%7.49%19.63%

Correlation

The correlation between XEU.TO and SPMO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.43

Сравнение распределения секторов XEU.TO и SPMO

Секторы
XEU.TO
SPMO

Финансовые услуги

22.5%
5.9%

Промышленность

15.6%
11.3%

Здравоохранение

10.5%
6.7%

Технологии

8.4%
52.6%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
1.3%

Сырьевые материалы

5.3%
1.6%

Энергетика

4.0%
3.4%

Коммунальные услуги

3.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
9.2%

Недвижимость

1.4%
1.0%

Финансовые услуги

XEU.TO
22.5%
SPMO
5.9%

Промышленность

XEU.TO
15.6%
SPMO
11.3%

Здравоохранение

XEU.TO
10.5%
SPMO
6.7%

Технологии

XEU.TO
8.4%
SPMO
52.6%

Потребительский защитный сектор

XEU.TO
8.0%
SPMO
4.3%

Потребительский циклический сектор

XEU.TO
6.5%
SPMO
1.3%

Сырьевые материалы

XEU.TO
5.3%
SPMO
1.6%

Энергетика

XEU.TO
4.0%
SPMO
3.4%

Коммунальные услуги

XEU.TO
3.5%
SPMO
2.8%

Коммуникационные услуги

XEU.TO
3.3%
SPMO
9.2%

Недвижимость

XEU.TO
1.4%
SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с XEU.TO:
XEU.TO с XEH.TOXEU.TO с XEF.TOXEU.TO с VE.TOXEU.TO с VEAXEU.TO с HXS.TOXEU.TO с XUS.TOXEU.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

XEU.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEU.TO
Ранг доходности на риск XEU.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEU.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEU.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEU.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEU.TOSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.82

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.78

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.79

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

12.72

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEU.TO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEU.TO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEU.TO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEU.TOSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.82

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.58

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.15

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.11

-0.57

Просадки

Сравнение просадок XEU.TO и SPMO

Максимальная просадка XEU.TO за все время составила -32.02%, что больше максимальной просадки SPMO в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEU.TO и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEU.TOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-25.58%

-6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-12.82%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-20.26%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-20.69%

-6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.02%

-25.58%

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-4.14%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.82%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XEU.TO и SPMO

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) составляет 5.09%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что XEU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEU.TOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

7.09%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

13.98%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

17.25%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

17.71%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

19.10%

-3.01%

Сравнение комиссий XEU.TO и SPMO

XEU.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEU.TO и SPMO

Дивидендная доходность XEU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		2.28%2.47%2.68%2.96%3.03%2.42%1.98%3.56%3.28%2.27%2.91%2.33%

Часто задаваемые вопросы

XEU.TO and SPMO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.28% for XEU.TO.

XEU.TO is categorized as Europe Equities, while SPMO is Momentum. XEU.TO tracks Morningstar Eur GR CAD, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for XEU.TO and 0.13% for SPMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEU.TO и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор