PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с XEU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с XEU.TO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and XEU.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while XEU.TO is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Eur GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 20.08%/yr vs 8.82%/yr for XEU.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.28%/yr for XEU.TO.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и XEU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPMO торгуется в USD, в то время как XEU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у XEU.TO с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции XEU.TO по среднегодовой доходности: 20.08% против 8.82% соответственно.

SPMO

1 день
-5.59%
1 месяц
0.33%
С начала года
21.26%
6 месяцев
20.02%
1 год
36.14%
3 года*
39.63%
5 лет*
22.50%
10 лет*
20.08%

XEU.TO

1 день
-1.72%
1 месяц
-0.59%
С начала года
4.77%
6 месяцев
8.20%
1 год
15.13%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и XEU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		21.26%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		4.77%35.59%0.80%20.24%-15.82%16.41%5.67%23.38%-15.24%27.08%

Correlation

The correlation between SPMO and XEU.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.41

Сравнение распределения секторов SPMO и XEU.TO

Секторы
SPMO
XEU.TO

Технологии

54.8%
8.4%

Промышленность

10.9%
15.6%

Коммуникационные услуги

8.7%
3.3%

Здравоохранение

6.2%
10.5%

Финансовые услуги

5.7%
22.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
8.0%

Энергетика

3.1%
4.0%

Коммунальные услуги

2.5%
3.5%

Сырьевые материалы

1.6%
5.3%

Потребительский циклический сектор

1.3%
6.5%

Недвижимость

0.9%
1.4%

Технологии

SPMO
54.8%
XEU.TO
8.4%

Промышленность

SPMO
10.9%
XEU.TO
15.6%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.7%
XEU.TO
3.3%

Здравоохранение

SPMO
6.2%
XEU.TO
10.5%

Финансовые услуги

SPMO
5.7%
XEU.TO
22.5%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.0%
XEU.TO
8.0%

Энергетика

SPMO
3.1%
XEU.TO
4.0%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
XEU.TO
3.5%

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
XEU.TO
5.3%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
XEU.TO
6.5%

Недвижимость

SPMO
0.9%
XEU.TO
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с XEU.TO:
XEU.TO с XEH.TOXEU.TO с XEF.TOXEU.TO с VE.TOXEU.TO с VEAXEU.TO с HXS.TOXEU.TO с XUS.TOXEU.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

SPMO vs. XEU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XEU.TO
Ранг доходности на риск XEU.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEU.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEU.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEU.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEU.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c XEU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOXEU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.05

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.54

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.28

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

4.82

+6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. XEU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа XEU.TO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и XEU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOXEU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.05

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.48

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.51

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.36

+0.61

Просадки

Сравнение просадок SPMO и XEU.TO

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки XEU.TO в -37.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и XEU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOXEU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-37.36%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-12.32%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-14.30%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-32.95%

+10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-37.36%

+6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-3.06%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-8.36%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.27%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и XEU.TO

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOXEU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

4.78%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

12.46%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

15.11%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

16.17%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

17.54%

+2.85%

Сравнение комиссий SPMO и XEU.TO

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XEU.TO в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и XEU.TO

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности XEU.TO в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		2.32%2.47%2.68%2.96%3.02%2.42%1.98%3.56%3.28%2.26%2.91%2.33%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and XEU.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.28% for XEU.TO.

SPMO is categorized as Momentum, while XEU.TO is Europe Equities. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while XEU.TO tracks Morningstar Eur GR CAD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.28% for XEU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и XEU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор