Сравнение VIU.TO с COST
VIU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF) is International Equity fund tracking the FTSE Developed All Cap ex North America Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VIU.TO returned 10.07%/yr vs 23.40%/yr for COST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIU.TO и COST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VIU.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VIU.TO показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.76%. За последние 10 лет акции VIU.TO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.07% против 23.40% соответственно.
VIU.TO
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 28.34%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 10.07%
COST
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 14.76%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- -2.02%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 23.40%
Сравнение доходности по годам VIU.TO и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 12.95% | 28.36% | 10.73% | 15.67% | -10.63% | 9.76% | 7.57% | 15.31% | -7.37% | 19.23% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.76% | -9.71% | 51.45% | 45.46% | -13.92% | 51.75% | 29.52% | 39.70% | 19.90% | 14.09% |
Correlation
The correlation between VIU.TO and COST is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2015 г. | 0.30 |
The correlation between VIU.TO and COST shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIU.TO vs. COST — Ранг доходности на риск
VIU.TO
COST
Сравнение VIU.TO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIU.TO | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.00 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.11 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | -0.27 | +10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIU.TO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | -0.09 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.05 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.01 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок VIU.TO и COST
Максимальная просадка VIU.TO за все время составила -29.15%, что меньше максимальной просадки COST в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIU.TO и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIU.TO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -33.74% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -15.27% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.26% | -23.58% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.34% | -30.01% | +4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -30.01% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -11.63% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -7.21% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 6.33% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIU.TO и COST
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) составляет 6.17%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что VIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIU.TO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 8.22% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 16.02% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 20.45% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 23.87% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 23.14% | -7.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIU.TO и COST
Дивидендная доходность VIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 2.24% | 2.48% | 2.56% | 2.66% | 2.76% | 2.38% | 1.98% | 2.68% | 2.76% | 2.13% | 1.72% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
VIU.TO and COST have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VIU.TO и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор