PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMT с IVLU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) is a stock, while IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value. Over the past 10 years, WMT returned 19.54%/yr vs 10.58%/yr for IVLU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 10.49%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции IVLU по среднегодовой доходности: 19.54% против 10.58% соответственно.

WMT

1 день
0.97%
1 месяц
-8.86%
С начала года
7.13%
6 месяцев
3.90%
1 год
22.98%
3 года*
34.99%
5 лет*
21.79%
10 лет*
19.54%

IVLU

1 день
-2.48%
1 месяц
-0.40%
С начала года
10.49%
6 месяцев
13.95%
1 год
32.04%
3 года*
23.42%
5 лет*
13.57%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		7.13%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.49%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between WMT and IVLU is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.22

The correlation between WMT and IVLU shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Доходность на риск

WMT vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMTIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.14

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.92

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.80

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

10.64

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMT vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа IVLU равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMTIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.14

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.82

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.60

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.17

Просадки

Сравнение просадок WMT и IVLU

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-41.85%

-35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-11.69%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-15.48%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-26.04%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-41.85%

+16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-2.71%

-8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-8.59%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.07%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и IVLU

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

4.72%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

12.48%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

15.30%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

16.51%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

17.67%

+4.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и IVLU

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IVLU в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.36%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WMT and IVLU have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (10.20%) compared to IVLU (4.72%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs IVLU's -41.85%.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор