PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с QTUM

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.66%/yr vs 26.76%/yr for QTUM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 39.60%.

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
0.40%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
28.78%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

QTUM

1 день
-8.23%
1 месяц
5.43%
С начала года
39.60%
6 месяцев
35.74%
1 год
75.12%
3 года*
47.30%
5 лет*
26.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-4.42%
QTUM
Defiance Quantum ETF		39.60%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%

Correlation

The correlation between LVHI and QTUM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.52

The correlation between LVHI and QTUM shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LVHI и QTUM

Секторы
LVHI
QTUM

Финансовые услуги

23.6%

-

Энергетика

17.4%

-

Промышленность

13.4%
8.7%

Коммунальные услуги

10.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Здравоохранение

7.4%
0.6%

Сырьевые материалы

6.1%

-

Коммуникационные услуги

5.8%
4.9%

Потребительский циклический сектор

5.3%
0.7%

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

0.1%
85.1%

Финансовые услуги

LVHI
23.6%
QTUM

-

Энергетика

LVHI
17.4%
QTUM

-

Промышленность

LVHI
13.4%
QTUM
8.7%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
QTUM

-

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.7%
QTUM

-

Здравоохранение

LVHI
7.4%
QTUM
0.6%

Сырьевые материалы

LVHI
6.1%
QTUM

-

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
QTUM
4.9%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.3%
QTUM
0.7%

Недвижимость

LVHI
1.9%
QTUM

-

Технологии

LVHI
0.1%
QTUM
85.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

LVHI vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHIQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.87

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
3.35

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.46

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

5.18

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

19.32

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHIQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.87

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

1.00

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.01

-0.20

Просадки

Сравнение просадок LVHI и QTUM

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-38.45%

+6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-15.26%

+9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-25.39%

+13.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-38.45%

+26.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-9.47%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-8.25%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

4.08%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и QTUM

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.91%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

13.29%

-10.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

22.13%

-14.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

27.61%

-18.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

26.81%

-15.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

27.32%

-13.56%

Сравнение комиссий LVHI и QTUM

И LVHI, и QTUM имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и QTUM

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности QTUM в 0.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.77%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and QTUM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.29%) compared to LVHI (2.91%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 26.76% vs 15.66% for LVHI. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 26.76% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI and QTUM have the same expense ratio: 0.40% per year.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 0.77% for QTUM.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while QTUM is Technology Equities. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Defiance.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор