PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с AVDV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. LVHI is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.66%/yr vs 13.10%/yr for AVDV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 12.92%.

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
0.40%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
28.78%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

AVDV

1 день
-3.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
12.92%
6 месяцев
15.80%
1 год
39.79%
3 года*
26.89%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%3.92%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.92%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between LVHI and AVDV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.72

The correlation between LVHI and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHI и AVDV

Секторы
LVHI
AVDV

Финансовые услуги

23.6%
13.7%

Энергетика

17.4%
10.8%

Промышленность

13.4%
21.3%

Коммунальные услуги

10.4%
1.7%

Потребительский защитный сектор

8.7%
3.4%

Здравоохранение

7.4%
2.1%

Сырьевые материалы

6.1%
22.5%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.3%
14.4%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Технологии

0.1%
6.4%

Финансовые услуги

LVHI
23.6%
AVDV
13.7%

Энергетика

LVHI
17.4%
AVDV
10.8%

Промышленность

LVHI
13.4%
AVDV
21.3%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
AVDV
1.7%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.7%
AVDV
3.4%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
AVDV
2.1%

Сырьевые материалы

LVHI
6.1%
AVDV
22.5%

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
AVDV
2.0%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.3%
AVDV
14.4%

Недвижимость

LVHI
1.9%
AVDV
1.1%

Технологии

LVHI
0.1%
AVDV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

LVHI vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHIAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.51

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
3.32

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.46

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

3.02

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

12.23

+8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHIAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.51

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.76

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.77

+0.04

Просадки

Сравнение просадок LVHI и AVDV

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-43.01%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-13.19%

+7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-14.17%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-28.08%

+16.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-3.99%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-6.77%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

3.25%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и AVDV

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.91%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

5.49%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

13.49%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

15.89%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

17.35%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

19.76%

-6.00%

Сравнение комиссий LVHI и AVDV

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и AVDV

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности AVDV в 2.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and AVDV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.49%) compared to LVHI (2.91%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 13.10% for AVDV. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 2.82% for AVDV.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Avantis. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.36% for AVDV.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор