PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с QTUM

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVLU returned 13.57%/yr vs 26.76%/yr for QTUM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 39.60%.

IVLU

1 день
-2.48%
1 месяц
-0.40%
С начала года
10.49%
6 месяцев
13.95%
1 год
32.04%
3 года*
23.42%
5 лет*
13.57%
10 лет*
10.58%

QTUM

1 день
-8.23%
1 месяц
5.43%
С начала года
39.60%
6 месяцев
35.74%
1 год
75.12%
3 года*
47.30%
5 лет*
26.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.49%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-9.28%
QTUM
Defiance Quantum ETF		39.60%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%

Correlation

The correlation between IVLU and QTUM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.65

The correlation between IVLU and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVLU и QTUM

Секторы
IVLU
QTUM

Финансовые услуги

25.3%

-

Промышленность

17.2%
8.7%

Технологии

11.3%
85.1%

Здравоохранение

9.7%
0.6%

Сырьевые материалы

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%
0.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Энергетика

5.1%

-

Коммуникационные услуги

4.0%
4.9%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
QTUM

-

Промышленность

IVLU
17.2%
QTUM
8.7%

Технологии

IVLU
11.3%
QTUM
85.1%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
QTUM
0.6%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
QTUM

-

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
QTUM
0.7%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
QTUM

-

Энергетика

IVLU
5.1%
QTUM

-

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
QTUM
4.9%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
QTUM

-

Недвижимость

IVLU
1.5%
QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

IVLU vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.87

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.35

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

5.18

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

19.32

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.87

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.00

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.01

-0.55

Просадки

Сравнение просадок IVLU и QTUM

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-38.45%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-15.26%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-25.39%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-38.45%

+12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-9.47%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-8.25%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.08%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и QTUM

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 4.72%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

13.29%

-8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

22.13%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

27.61%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

26.81%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

27.32%

-9.65%

Сравнение комиссий IVLU и QTUM

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и QTUM

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности QTUM в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.36%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.77%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and QTUM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.29%) compared to IVLU (4.72%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 26.76% vs 13.57% for IVLU. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IVLU has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 26.76% return vs 13.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

IVLU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.77% for QTUM.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QTUM is Technology Equities. IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор