PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с COST

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) is Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FEZ returned 10.04%/yr vs 22.40%/yr for COST. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции FEZ уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.04% против 22.40% соответственно.

FEZ

1 день
-2.25%
1 месяц
-0.30%
С начала года
4.03%
6 месяцев
5.76%
1 год
14.48%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.04%

COST

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.66%
С начала года
13.02%
6 месяцев
8.93%
1 год
-3.70%
3 года*
25.13%
5 лет*
21.49%
10 лет*
22.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		4.03%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.02%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between FEZ and COST is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2002 г.

0.39

The correlation between FEZ and COST shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

FEZ vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.18

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
-0.12

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.21

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

-0.47

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.18

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.95

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.02

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.59

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FEZ и COST

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-53.39%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-16.02%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-20.74%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-31.40%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-31.40%

-8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-11.19%

+7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-13.36%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

7.12%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и COST

Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) составляет 6.01%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что FEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

7.91%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

14.83%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

19.15%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

22.72%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

21.94%

-0.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и COST

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.60%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and COST have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.91%) compared to FEZ (6.01%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs COST's -53.39%.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор