PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с IVLU

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.66%/yr vs 13.57%/yr for IVLU. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LVHI показывает доходность 11.03%, а IVLU немного ниже – 10.49%.

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
0.40%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
28.78%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

IVLU

1 день
-2.48%
1 месяц
-0.40%
С начала года
10.49%
6 месяцев
13.95%
1 год
32.04%
3 года*
23.42%
5 лет*
13.57%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.49%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between LVHI and IVLU is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.73

The correlation between LVHI and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHI и IVLU

Секторы
LVHI
IVLU

Финансовые услуги

23.6%
25.3%

Энергетика

17.4%
5.1%

Промышленность

13.4%
17.2%

Коммунальные услуги

10.4%
3.3%

Потребительский защитный сектор

8.7%
6.3%

Здравоохранение

7.4%
9.7%

Сырьевые материалы

6.1%
7.5%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.0%

Потребительский циклический сектор

5.3%
7.4%

Недвижимость

1.9%
1.5%

Технологии

0.1%
11.3%

Финансовые услуги

LVHI
23.6%
IVLU
25.3%

Энергетика

LVHI
17.4%
IVLU
5.1%

Промышленность

LVHI
13.4%
IVLU
17.2%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
IVLU
3.3%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.7%
IVLU
6.3%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
IVLU
9.7%

Сырьевые материалы

LVHI
6.1%
IVLU
7.5%

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
IVLU
4.0%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.3%
IVLU
7.4%

Недвижимость

LVHI
1.9%
IVLU
1.5%

Технологии

LVHI
0.1%
IVLU
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Доходность на риск

LVHI vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHIIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.14

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.92

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.38

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

2.80

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

10.64

+9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа IVLU равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHIIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.14

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.82

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.46

+0.35

Просадки

Сравнение просадок LVHI и IVLU

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-41.85%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-11.69%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-15.48%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-26.04%

+14.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.71%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-8.59%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

3.07%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и IVLU

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.91%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.72%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

12.48%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

15.30%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

16.51%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

17.67%

-3.91%

Сравнение комиссий LVHI и IVLU

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и IVLU

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности IVLU в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.36%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and IVLU have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (4.72%) compared to LVHI (2.91%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs IVLU's -41.85%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 13.57% for IVLU. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 13.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 3.36% for IVLU.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while IVLU is Foreign Large Cap Equities. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.30% for IVLU.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор