PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с XEU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с XEU.TO

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and XEU.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while XEU.TO is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Eur GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIRR returned 21.45%/yr vs 8.82%/yr for XEU.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.28%/yr for XEU.TO.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и XEU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIRR торгуется в USD, в то время как XEU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 30.23%, что значительно выше, чем у XEU.TO с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции XEU.TO по среднегодовой доходности: 21.45% против 8.82% соответственно.

AIRR

1 день
-2.91%
1 месяц
-1.27%
С начала года
30.23%
6 месяцев
29.36%
1 год
61.45%
3 года*
36.09%
5 лет*
25.11%
10 лет*
21.45%

XEU.TO

1 день
-1.72%
1 месяц
-0.59%
С начала года
4.77%
6 месяцев
8.20%
1 год
15.13%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и XEU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		30.23%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		4.77%35.59%0.80%20.24%-15.82%16.41%5.67%23.38%-15.24%27.08%

Correlation

The correlation between AIRR and XEU.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2014 г.

0.44

Сравнение распределения секторов AIRR и XEU.TO

Секторы
AIRR
XEU.TO

Промышленность

84.6%
15.6%

Финансовые услуги

9.6%
22.5%

Энергетика

3.8%
4.0%

Технологии

0.5%
8.4%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.0%

Здравоохранение

-

10.5%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Промышленность

AIRR
84.6%
XEU.TO
15.6%

Финансовые услуги

AIRR
9.6%
XEU.TO
22.5%

Энергетика

AIRR
3.8%
XEU.TO
4.0%

Технологии

AIRR
0.5%
XEU.TO
8.4%

Сырьевые материалы

AIRR

-

XEU.TO
5.3%

Коммуникационные услуги

AIRR

-

XEU.TO
3.3%

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

XEU.TO
6.5%

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

XEU.TO
8.0%

Здравоохранение

AIRR

-

XEU.TO
10.5%

Недвижимость

AIRR

-

XEU.TO
1.4%

Коммунальные услуги

AIRR

-

XEU.TO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с XEU.TO:
XEU.TO с XEH.TOXEU.TO с XEF.TOXEU.TO с VE.TOXEU.TO с VEAXEU.TO с HXS.TOXEU.TO с XUS.TOXEU.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

AIRR vs. XEU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XEU.TO
Ранг доходности на риск XEU.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEU.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEU.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEU.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEU.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c XEU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRXEU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.05

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.54

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

1.28

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

4.82

+13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. XEU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа XEU.TO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и XEU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRXEU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.05

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.48

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.51

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.36

+0.30

Просадки

Сравнение просадок AIRR и XEU.TO

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки XEU.TO в -37.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и XEU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRXEU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-37.36%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-12.32%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-14.30%

-13.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-32.95%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-37.36%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-3.06%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-8.36%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.27%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и XEU.TO

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRXEU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

4.78%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

12.46%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.53%

15.11%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

16.17%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

17.54%

+8.76%

Сравнение комиссий AIRR и XEU.TO

AIRR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XEU.TO в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и XEU.TO

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности XEU.TO в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.14%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		2.32%2.47%2.68%2.96%3.02%2.42%1.98%3.56%3.28%2.26%2.91%2.33%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and XEU.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEU.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEU.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while XEU.TO is Europe Equities. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while XEU.TO tracks Morningstar Eur GR CAD. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.28% for XEU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и XEU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор