PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с XDIV.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) is Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Over the past 5 years, COST returned 21.49%/yr vs 13.65%/yr for XDIV.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как XDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 17.80%.

COST

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.66%
С начала года
13.02%
6 месяцев
8.93%
1 год
-3.70%
3 года*
25.13%
5 лет*
21.49%
10 лет*
22.40%

XDIV.TO

1 день
-0.64%
1 месяц
1.93%
С начала года
17.80%
6 месяцев
19.19%
1 год
37.02%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.02%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%3.74%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		17.80%31.02%10.48%14.68%-5.50%33.37%-5.29%30.52%-16.81%14.41%

Correlation

The correlation between COST and XDIV.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.22

The correlation between COST and XDIV.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Доходность на риск

COST vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTXDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
4.29

-4.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
6.14

-6.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.83

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

11.41

-11.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

38.39

-38.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 4.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

4.29

-4.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.10

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.71

-0.13

Просадки

Сравнение просадок COST и XDIV.TO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и XDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-46.32%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-3.31%

-12.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-12.20%

-8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-24.74%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-0.66%

-10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-6.35%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

0.98%

+6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и XDIV.TO

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

2.63%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

6.84%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

8.81%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

12.47%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

17.77%

+4.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и XDIV.TO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.31%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COST and XDIV.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и XDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор