PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Global Tech ETF (IXN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642872919
CUSIP464287291
ЭмитентiShares
Дата выпуска12 нояб. 2001 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияTechnology Equities
Отслеживаемый индексS&P Global Information Technology Sector Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия iShares Global Tech ETF составляет 0.46%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Tech ETF

Популярные сравнения: IXN с VGT, IXN с QQQ, IXN с XLK, IXN с IGM, IXN с FCPT, IXN с FTEC, IXN с VOO, IXN с VUG, IXN с SCHG, IXN с SPTM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Global Tech ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
22.08%
15.51%
IXN (iShares Global Tech ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Global Tech ETF показал доход в 6.45% с начала года и 36.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Global Tech ETF составила 19.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.45%5.90%
1 месяц-1.13%-1.28%
6 месяцев22.08%15.51%
1 год36.24%21.68%
5 лет (среднегодовая)20.39%11.74%
10 лет (среднегодовая)19.05%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.51%5.07%1.88%
2023-6.56%-0.07%13.41%4.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IXN составляет 85, что означает, что он находится в топ 15% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IXN, с текущим значением в 8585
iShares Global Tech ETF(IXN)
Ранг коэф-та Шарпа IXN, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Global Tech ETF (IXN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IXN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXN, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IXN, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IXN, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IXN, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IXN, с текущим значением в 8.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.62

Коэффициент Шарпа

iShares Global Tech ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.06. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.06
1.89
IXN (iShares Global Tech ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Global Tech ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.38$0.38$0.36$0.37$0.31$0.37$0.23$0.24$0.19$0.18$0.18$0.14

Дивидендный доход

0.52%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%1.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Global Tech ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2013$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.99%
-3.86%
IXN (iShares Global Tech ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Global Tech ETF показал максимальную просадку в 55.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Global Tech ETF составляет 3.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.67%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1099
-55.51%7 дек. 2001 г.1669 окт. 2002 г.10434 янв. 2007 г.1209
-36.3%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.27820 нояб. 2023 г.478
-30.89%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-23.64%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Global Tech ETF составляет 4.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.68%
3.39%
IXN (iShares Global Tech ETF)
Benchmark (^GSPC)