Bing Growth Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
MSFT Microsoft Corporation	Technology	13%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	12%
AAPL Apple Inc	Technology	11%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	9%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	8%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	7%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	7%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6%
ADBE Adobe Inc	Technology	5%
CRM Salesforce, Inc.	Technology	4%
NOW ServiceNow, Inc	Technology	4%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	4%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	4%
MA Mastercard Incorporated	Financial Services	3%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bing Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Bing Growth Portfolio на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 7.57% с начала года и доходность в 45.39% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.85%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Bing Growth Portfolio	-5.69%	-4.19%	7.57%	7.31%	38.27%	57.94%	44.60%	45.39%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.25%	4.88%	13.26%	10.45%	51.31%	20.25%	20.16%	29.85%
ADBE Adobe Inc	-2.70%	-0.63%	-28.16%	-27.38%	-39.69%	-16.56%	-13.00%	9.82%
AMZN Amazon.com, Inc	-3.06%	-9.77%	6.59%	7.19%	15.20%	24.79%	8.94%	21.13%
AVGO Broadcom Inc.	-7.92%	-10.30%	11.68%	-0.76%	57.48%	71.92%	55.10%	40.58%
CRM Salesforce, Inc.	-1.64%	2.11%	-29.74%	-28.46%	-31.86%	-3.99%	-4.53%	8.52%
GOOG Alphabet Inc	-0.95%	-7.88%	16.64%	13.71%	109.82%	42.32%	24.64%	26.25%
JPM JPMorgan Chase & Co.	0.48%	3.40%	-2.12%	0.11%	19.84%	33.89%	16.32%	20.14%
LLY Eli Lilly and Company	0.55%	19.50%	5.64%	12.37%	48.00%	37.66%	42.48%	33.36%
MA Mastercard Incorporated	1.93%	-0.89%	-13.70%	-9.69%	-16.29%	9.57%	6.67%	18.35%
META Meta Platforms, Inc.	-5.51%	-2.73%	-10.09%	-11.79%	-14.74%	30.15%	12.59%	17.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -23.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Bing Growth Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.87%	-6.63%	-2.45%	14.25%	6.39%	-3.68%							7.57%
2025	-7.46%	0.85%	-12.45%	1.94%	20.00%	13.96%	9.86%	-1.25%	7.21%	7.66%	-9.43%	3.19%	33.31%
2024	14.91%	20.87%	9.51%	-4.14%	20.47%	12.28%	-4.23%	2.17%	2.23%	6.46%	5.04%	-0.18%	120.23%
2023	22.08%	9.11%	15.04%	-0.05%	25.39%	10.98%	7.20%	3.59%	-9.56%	-4.06%	13.78%	4.97%	145.28%
2022	-12.80%	-3.09%	9.52%	-23.43%	-1.65%	-12.95%	17.23%	-10.55%	-13.19%	4.43%	10.27%	-12.41%	-44.29%
2021	1.30%	-0.24%	-0.92%	8.67%	0.87%	14.18%	0.56%	9.67%	-5.47%	18.47%	13.18%	-5.43%	65.66%

Метрики бенчмарка

Bing Growth Portfolio has an annualized alpha of 24.14%, beta of 1.48, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 04, 2014.

This portfolio captured 231.34% of S&P 500 Index gains but only 98.58% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 24.14% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 24.14%

Бета: 1.48

R²: 0.61

Участие в росте: 231.34%

Участие в снижении: 98.58%

Комиссия

Комиссия Bing Growth Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Bing Growth Portfolio имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bing Growth Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.35	2.01	-0.65
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.90	2.71	-0.81
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.23	1.36	-0.13
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.99	2.69	-0.69
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	5.29	12.34	-7.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	90	2.42	3.39	1.43	3.92	9.86
ADBE Adobe Inc	5	-1.17	-1.72	0.80	-0.86	-1.46
AMZN Amazon.com, Inc	59	0.61	1.04	1.13	0.85	2.03
AVGO Broadcom Inc.	72	1.10	1.67	1.22	1.74	4.15
CRM Salesforce, Inc.	11	-0.79	-1.01	0.88	-0.76	-1.47
GOOG Alphabet Inc	96	4.06	5.45	1.65	5.63	20.33
JPM JPMorgan Chase & Co.	68	1.00	1.42	1.18	1.40	3.33
LLY Eli Lilly and Company	76	1.29	1.86	1.25	2.07	5.16
MA Mastercard Incorporated	12	-0.71	-0.86	0.89	-0.75	-1.54
META Meta Platforms, Inc.	26	-0.37	-0.31	0.96	-0.40	-0.84

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bing Growth Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.35
За 5 лет: 1.14
За 10 лет: 1.30
За всё время: 1.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bing Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.38%	0.33%	0.36%	0.36%	0.52%	0.40%	0.53%	0.65%	0.80%	0.73%	0.88%	0.94%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.34%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.64%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
CRM Salesforce, Inc.	0.91%	0.63%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc	0.23%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.89%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
LLY Eli Lilly and Company	0.57%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
MA Mastercard Incorporated	0.66%	0.53%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%
META Meta Platforms, Inc.	0.35%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Bing Growth Portfolio показал максимальную просадку в 52.06%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Bing Growth Portfolio составляет 11.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-52.06%окт. 2022 г.	10mo 26d	7mo 14d	1y 6moнояб. 2021 г. - май 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-36.80%дек. 2018 г.	2mo 23d	11mo 27d	1y 2moокт. 2018 г. - дек. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-33.93%апр. 2025 г.	2mo 27d	2mo 22d	5mo 19dянв. 2025 г. - июнь 2025 г.
Обвал COVID2020	-31.50%март 2020 г.	25d	1mo 26d	2mo 21dфевр. 2020 г. - май 2020 г.
Медвежий рынок 2024 года2024	-23.85%авг. 2024 г.	27d	2mo 8d	3mo 5dиюль 2024 г. - окт. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 12.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.95	1.57	1.44	1.39	1.41

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.41, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Bing Growth Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Bing Growth Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.65 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.65
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.70
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.76
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г.	0.75

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.72, а самая низкая у LLY: 0.39.

0.39

0.47

0.48

0.57

0.60

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Bing Growth Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у NVDA: 0.92, а самая низкая у LLY: 0.28.

LLY

0.28

JPM

0.37

0.51

0.53

0.56

0.60

0.61

0.61

0.63

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	JPM	TSLA	NFLX	MA	AVGO	AAPL	NOW	META	CRM	NVDA	GOOG	AMZN	ADBE	MSFT
LLY	1.00	0.24	0.13	0.20	0.28	0.22	0.24	0.23	0.25	0.23	0.21	0.27	0.23	0.26	0.29
JPM	0.24	1.00	0.25	0.25	0.47	0.37	0.35	0.25	0.32	0.31	0.32	0.36	0.31	0.29	0.36
TSLA	0.13	0.25	1.00	0.36	0.29	0.39	0.40	0.35	0.37	0.37	0.41	0.39	0.41	0.36	0.38
NFLX	0.20	0.25	0.36	1.00	0.39	0.38	0.41	0.47	0.49	0.45	0.44	0.44	0.52	0.48	0.47
MA	0.28	0.47	0.29	0.39	1.00	0.41	0.47	0.49	0.46	0.51	0.41	0.50	0.47	0.56	0.55
AVGO	0.22	0.37	0.39	0.38	0.41	1.00	0.51	0.44	0.47	0.44	0.60	0.47	0.47	0.46	0.53
AAPL	0.24	0.35	0.40	0.41	0.47	0.51	1.00	0.44	0.48	0.45	0.48	0.55	0.53	0.50	0.57
NOW	0.23	0.25	0.35	0.47	0.49	0.44	0.44	1.00	0.49	0.70	0.50	0.48	0.53	0.65	0.59
META	0.25	0.32	0.37	0.49	0.46	0.47	0.48	0.49	1.00	0.50	0.50	0.63	0.61	0.53	0.57
CRM	0.23	0.31	0.37	0.45	0.51	0.44	0.45	0.70	0.50	1.00	0.48	0.49	0.54	0.67	0.58
NVDA	0.21	0.32	0.41	0.44	0.41	0.60	0.48	0.50	0.50	0.48	1.00	0.50	0.53	0.51	0.57
GOOG	0.27	0.36	0.39	0.44	0.50	0.47	0.55	0.48	0.63	0.49	0.50	1.00	0.66	0.56	0.64
AMZN	0.23	0.31	0.41	0.52	0.47	0.47	0.53	0.53	0.61	0.54	0.53	0.66	1.00	0.57	0.62
ADBE	0.26	0.29	0.36	0.48	0.56	0.46	0.50	0.65	0.53	0.67	0.51	0.56	0.57	1.00	0.66
MSFT	0.29	0.36	0.38	0.47	0.55	0.53	0.57	0.59	0.57	0.58	0.57	0.64	0.62	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Bing Growth Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Bing Growth Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации