PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NOW с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с JPM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NOW (ServiceNow, Inc) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NOW returned 21.83%/yr vs 21.27%/yr for JPM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -31.65%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 6.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOW имеют среднегодовую доходность 21.83%, а акции JPM немного отстают с 21.27%.

NOW

1 день
1.41%
1 месяц
10.16%
6 месяцев
-17.76%
С начала года
-31.65%
1 год
-45.66%
3 года*
-3.47%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
21.83%
Всё время*
24.61%

JPM

1 день
-0.65%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
9.49%
С начала года
6.66%
1 год
18.57%
3 года*
32.69%
5 лет*
20.23%
10 лет*
21.27%
Всё время*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-31.65%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		6.66%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between NOW and JPM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.25

Over the past year, the correlation between NOW and JPM has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$107.98B

JPM:

$908.01B

EPS

NOW:

$1.68

JPM:

$23.29

Коэффициент P/E

NOW:

62.31

JPM:

14.55

Коэффициент PEG

NOW:

0.53

JPM:

1.61

Коэффициент P/S

NOW:

7.84

JPM:

3.18

Коэффициент P/B

NOW:

8.02

JPM:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

JPM:

$297.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

JPM:

$186.33B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

JPM:

$90.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с AMZNNOW с VOONOW с SPYNOW с ZETA
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

NOW vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.84

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
1.25

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.16

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.21

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

2.85

-4.15

NOW vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и JPM

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-76.16%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.34%

-15.47%

-42.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-24.42%

-40.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-38.77%

-25.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-43.63%

-20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.27%

-2.32%

-52.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.07%

-17.58%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.08%

6.53%

+28.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и JPM

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.76%

6.42%

+9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.81%

16.66%

+31.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.41%

22.17%

+30.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

24.41%

+19.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

27.31%

+13.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и JPM

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.77%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
3.77B
82.46B
(NOW) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
75.1%
66.5%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and JPM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (15.76%) compared to JPM (6.42%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор