Сравнение CRM с LLY
CRM (Salesforce, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CRM returned 7.91%/yr vs 32.37%/yr for LLY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -34.06%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 7.91% против 32.37% соответственно.
CRM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -34.06%
- 1 год
- -33.20%
- 3 года*
- -8.14%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 7.91%
- Всё время*
- 19.07%
LLY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 36.36%
- 5 лет*
- 38.34%
- 10 лет*
- 32.37%
- Всё время*
- 16.05%
Сравнение доходности по годам CRM и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -34.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.08% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between CRM and LLY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.26 |
The correlation between CRM and LLY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$142.33B
LLY:
$1.08T
CRM:
$8.59
LLY:
$28.16
CRM:
20.23
LLY:
40.73
CRM:
0.04
LLY:
0.82
CRM:
3.79
LLY:
14.25
CRM:
4.42
LLY:
32.94
CRM:
$42.83B
LLY:
$72.25B
CRM:
$33.25B
LLY:
$59.75B
CRM:
$12.32B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. LLY — Ранг доходности на риск
CRM
LLY
Сравнение CRM c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.15 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 5.36 | -6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и LLY
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -68.24% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -23.18% | -20.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | -34.48% | -24.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | -34.48% | -24.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -34.48% | -24.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.15% | -7.18% | -44.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -19.18% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.57% | 9.29% | +14.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и LLY
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 10.15% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 27.46% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.41% | 38.57% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.42% | 32.56% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 30.33% | +5.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и LLY
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности LLY в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и LLY
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and LLY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (10.92%) compared to LLY (10.15%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор