PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с LLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CRM returned 8.51%/yr vs 33.71%/yr for LLY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 8.51% против 33.71% соответственно.

CRM

1 день
-1.68%
1 месяц
0.40%
С начала года
-30.92%
6 месяцев
-29.37%
1 год
-33.00%
3 года*
-4.89%
5 лет*
-4.74%
10 лет*
8.51%

LLY

1 день
1.57%
1 месяц
21.37%
С начала года
7.29%
6 месяцев
15.58%
1 год
50.32%
3 года*
38.07%
5 лет*
39.75%
10 лет*
33.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-30.92%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
LLY
Eli Lilly and Company		7.29%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between CRM and LLY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2004 г.

0.26

The correlation between CRM and LLY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$159.00B

LLY:

$1.03T

EPS

CRM:

$8.59

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

CRM:

21.25

LLY:

40.83

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

LLY:

0.82

Коэффициент P/S

CRM:

3.98

LLY:

14.28

Коэффициент P/B

CRM:

4.64

LLY:

33.00

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

CRM vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 44
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.33

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
1.90

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.26

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.14

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

5.32

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRM vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

1.33

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

1.23

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

1.12

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CRM и LLY

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-68.24%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-23.64%

-15.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-34.48%

-20.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-34.48%

-24.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-34.48%

-24.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

0.00%

-49.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-19.22%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.48%

9.49%

+10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и LLY

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

9.55%

+7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.74%

27.05%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.87%

38.16%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.02%

32.54%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

30.18%

+5.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и LLY

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности LLY в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		0.92%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
11.13B
19.80B
(CRM) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
76.9%
79.0%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and LLY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.96%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор