PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOG с ADBE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GOOG (Alphabet Inc) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GOOG returned 26.05%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc (GOOG) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 26.05% против 9.70% соответственно.

GOOG

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.98%
С начала года
15.25%
6 месяцев
15.01%
1 год
107.32%
3 года*
43.67%
5 лет*
23.94%
10 лет*
26.05%

ADBE

1 день
-2.57%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-30.00%
6 месяцев
-27.76%
1 год
-41.24%
3 года*
-18.59%
5 лет*
-13.80%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOG и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOG
Alphabet Inc		15.25%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%
ADBE
Adobe Inc		-30.00%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between GOOG and ADBE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г.

0.56

Over the past year, the correlation between GOOG and ADBE has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOG:

$4.42T

ADBE:

$100.69B

EPS

GOOG:

$13.11

ADBE:

$17.19

Коэффициент P/E

GOOG:

27.54

ADBE:

14.25

Коэффициент PEG

GOOG:

1.35

ADBE:

1.00

Коэффициент P/S

GOOG:

10.44

ADBE:

4.20

Коэффициент P/B

GOOG:

9.23

ADBE:

8.81

Общая выручка (12 мес.)

GOOG:

$422.57B

ADBE:

$24.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOG:

$255.12B

ADBE:

$21.82B

EBITDA (12 мес.)

GOOG:

$174.08B

ADBE:

$9.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc

Adobe Inc

Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO

Доходность на риск

GOOG vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOGADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
-1.22

+4.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.15
-1.83

+6.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.78

+0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

-0.90

+6.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

-1.52

+20.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOG vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOGADBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

-1.22

+4.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.38

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.28

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.41

+0.41

Просадки

Сравнение просадок GOOG и ADBE

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-79.89%

+35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-45.86%

+25.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-64.50%

+35.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-67.26%

+22.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-67.26%

+22.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-64.41%

+54.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-25.98%

+17.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

27.17%

-21.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и ADBE

Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 8.43%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

14.05%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

28.21%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.74%

33.86%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.14%

36.34%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.02%

34.36%

-5.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и ADBE

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc		0.29%0.26%0.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
109.90B
6.40B
(GOOG) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOG и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
62.5%
89.6%
Активы портфеля
GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.

Часто задаваемые вопросы

GOOG and ADBE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (14.05%) compared to GOOG (8.43%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs ADBE's -79.89%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOG и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор