PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAPL с ADBE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

AAPL (Apple Inc) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAPL in Consumer Electronics, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, AAPL returned 29.55%/yr vs 8.17%/yr for ADBE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -42.08%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 29.55% против 8.17% соответственно.

AAPL

1 день
3.14%
1 месяц
-9.06%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.99%
1 год
41.69%
3 года*
15.23%
5 лет*
16.94%
10 лет*
29.55%

ADBE

1 день
4.82%
1 месяц
-21.79%
С начала года
-42.08%
6 месяцев
-42.70%
1 год
-47.46%
3 года*
-25.45%
5 лет*
-18.95%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAPL
Apple Inc		4.58%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%
ADBE
Adobe Inc		-42.08%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between AAPL and ADBE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г.

0.39

Over the past year, the correlation between AAPL and ADBE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAPL:

$4.19T

ADBE:

$81.50B

EPS

AAPL:

$8.24

ADBE:

$17.42

Коэффициент P/E

AAPL:

34.46

ADBE:

11.64

Коэффициент PEG

AAPL:

4.53

ADBE:

0.82

Коэффициент P/S

AAPL:

9.36

ADBE:

3.34

Коэффициент P/B

AAPL:

39.35

ADBE:

7.08

Общая выручка (12 мес.)

AAPL:

$451.44B

ADBE:

$25.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAPL:

$216.07B

ADBE:

$22.46B

EBITDA (12 мес.)

AAPL:

$153.63B

ADBE:

$9.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

Adobe Inc

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с INTUADBE с ASMLADBE с VOO

Доходность на риск

AAPL vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPLADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-1.35

+3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-2.12

+4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.75

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

-0.94

+3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

-1.84

+9.17

AAPL vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPL и ADBE

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, примерно равная максимальной просадке ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPLADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-79.89%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-50.67%

+36.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-69.53%

+36.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-71.90%

+38.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-71.90%

+33.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-70.55%

+60.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.58%

-26.03%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

25.75%

-20.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и ADBE

Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 9.74%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPLADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

16.90%

-7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.03%

29.84%

-11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.61%

35.06%

-11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.69%

36.65%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.99%

34.47%

-5.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и ADBE

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.37%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
111.18B
6.62B
(AAPL) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAPL и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apple Inc и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
49.3%
89.2%
Активы портфеля
AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

Часто задаваемые вопросы

AAPL and ADBE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (16.90%) compared to AAPL (9.74%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs ADBE's -79.89%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор