Сравнение ADBE с AAPL
ADBE (Adobe Inc) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 10 years, ADBE returned 9.70%/yr vs 29.63%/yr for AAPL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 9.70% против 29.63% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
Сравнение доходности по годам ADBE и AAPL
Correlation
The correlation between ADBE and AAPL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1986 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between ADBE and AAPL has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$100.69B
AAPL:
$4.45T
ADBE:
$17.19
AAPL:
$8.24
ADBE:
14.25
AAPL:
36.61
ADBE:
1.00
AAPL:
4.82
ADBE:
4.20
AAPL:
9.94
ADBE:
8.81
AAPL:
41.82
ADBE:
$24.45B
AAPL:
$451.44B
ADBE:
$21.82B
AAPL:
$216.07B
ADBE:
$9.71B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. AAPL — Ранг доходности на риск
ADBE
AAPL
Сравнение ADBE c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.39 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.53 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 8.89 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 2.18 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.71 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 1.03 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и AAPL
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -81.80% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -13.80% | -32.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -33.36% | -31.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -33.36% | -33.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | -38.52% | -28.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -4.33% | -60.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -29.60% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 5.48% | +21.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и AAPL
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 5.68% | +8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 15.99% | +12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 22.41% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 27.47% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 28.91% | +5.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и AAPL
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и AAPL
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and AAPL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор