Сравнение CRM с MA
CRM (Salesforce, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CRM returned 7.91%/yr vs 20.01%/yr for MA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -34.06%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 7.91% против 20.01% соответственно.
CRM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -34.06%
- 1 год
- -33.20%
- 3 года*
- -8.14%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 7.91%
- Всё время*
- 19.07%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 20.01%
- Всё время*
- 28.24%
Сравнение доходности по годам CRM и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -34.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
MA Mastercard Incorporated | -3.64% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between CRM and MA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.47 |
The correlation between CRM and MA shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$142.33B
MA:
$483.70B
CRM:
$8.59
MA:
$17.33
CRM:
20.23
MA:
31.60
CRM:
0.04
MA:
1.84
CRM:
3.79
MA:
14.50
CRM:
4.42
MA:
72.73
CRM:
$42.83B
MA:
$33.94B
CRM:
$33.25B
MA:
$26.70B
CRM:
$12.32B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. MA — Ранг доходности на риск
CRM
MA
Сравнение CRM c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.02 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.03 | -1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и MA
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -62.67% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -20.91% | -23.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | -20.91% | -37.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | -28.25% | -30.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -41.00% | -17.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.15% | -8.03% | -44.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -9.84% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.57% | 11.12% | +12.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и MA
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 6.95% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 17.75% | +14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.41% | 21.88% | +17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.42% | 23.98% | +13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 26.91% | +8.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и MA
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности MA в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.62% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и MA
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and MA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (10.92%) compared to MA (6.95%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs MA's -62.67%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор