PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с LLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NOW returned 21.48%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 21.48% против 33.45% соответственно.

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
17.35%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-49.30%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
11.74%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
40.51%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between NOW and LLY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.22

The correlation between NOW and LLY shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$106.24B

LLY:

$1.02T

EPS

NOW:

$1.68

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

NOW:

60.81

LLY:

40.26

Коэффициент PEG

NOW:

0.51

LLY:

0.81

Коэффициент P/S

NOW:

7.65

LLY:

14.08

Коэффициент P/B

NOW:

7.83

LLY:

32.54

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

NOW vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.07

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
1.62

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.22

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.72

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

4.28

-5.73

NOW vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и LLY

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-68.24%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-23.64%

-36.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-34.48%

-30.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-34.48%

-30.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-34.48%

-30.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.36%

-2.41%

-53.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-19.21%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.02%

9.49%

+24.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и LLY

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.56%

9.27%

+16.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.01%

27.16%

+19.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.12%

38.01%

+12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

32.46%

+10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

30.19%

+10.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и LLY

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
3.77B
19.80B
(NOW) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
75.1%
79.0%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and LLY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор