PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRM с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRM с AAPL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о salesforce.com, inc. (CRM) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRM или AAPL.

Корреляция

Корреляция между CRM и AAPL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CRM и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в salesforce.com, inc. (CRM) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,173.72%
41,169.97%
CRM
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRM:

-0.07

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

CRM:

0.18

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

CRM:

1.03

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

CRM:

-0.07

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

CRM:

-0.19

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

CRM:

14.01%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

CRM:

38.76%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

CRM:

-70.50%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

CRM:

-26.99%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$254.38B

AAPL:

$3.13T

EPS

CRM:

$6.36

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

CRM:

41.62

AAPL:

33.07

Коэффициент PEG

CRM:

1.13

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

CRM:

6.71

AAPL:

7.91

Коэффициент P/B

CRM:

3.93

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$37.90B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$29.25B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$8.10B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -19.76%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 15.00% против 21.84% соответственно.

CRM

С начала года

-19.76%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

-7.53%

1 год

-1.36%

5 лет

11.90%

10 лет

15.00%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-9.36%

1 год

23.77%

5 лет

25.03%

10 лет

21.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRM и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг риск-скорректированной доходности CRM, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRM c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для salesforce.com, inc. (CRM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRM, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRM: -0.07
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино CRM, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRM: 0.18
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега CRM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRM: 1.03
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара CRM, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRM: -0.07
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина CRM, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRM: -0.19
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.80
CRM
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и AAPL

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRM
salesforce.com, inc.		0.60%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок CRM и AAPL

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.99%
-19.11%
CRM
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и AAPL

Текущая волатильность для salesforce.com, inc. (CRM) составляет 15.94%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.94%
22.62%
CRM
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели salesforce.com, inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию