PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LLY с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с CRM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LLY (Eli Lilly and Company) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, LLY returned 32.37%/yr vs 7.91%/yr for CRM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -34.06%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 32.37% против 7.91% соответственно.

LLY

1 день
-2.73%
1 месяц
4.40%
6 месяцев
10.82%
С начала года
7.08%
1 год
49.67%
3 года*
36.36%
5 лет*
38.34%
10 лет*
32.37%
Всё время*
16.05%

CRM

1 день
1.77%
1 месяц
14.50%
6 месяцев
-23.09%
С начала года
-34.06%
1 год
-33.20%
3 года*
-8.14%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
7.91%
Всё время*
19.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		7.08%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
CRM
Salesforce, Inc.		-34.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between LLY and CRM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.26

The correlation between LLY and CRM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$1.08T

CRM:

$142.33B

EPS

LLY:

$28.16

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

LLY:

40.73

CRM:

20.23

Коэффициент PEG

LLY:

0.82

CRM:

0.04

Коэффициент P/S

LLY:

14.25

CRM:

3.79

Коэффициент P/B

LLY:

32.94

CRM:

4.42

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с ANETCRM с UNHCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

LLY vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.85

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-1.13

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.87

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.76

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

-1.41

+6.77

LLY vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и CRM

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, примерно равная максимальной просадке CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-70.50%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.18%

-43.98%

+20.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-58.67%

+24.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-58.67%

+24.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-58.67%

+24.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-52.15%

+44.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.18%

-16.32%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

23.57%

-14.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и CRM

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 10.15%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

10.92%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.46%

32.26%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.57%

39.41%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

37.42%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.33%

35.52%

-5.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и CRM

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CRM в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		0.99%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
19.80B
11.13B
(LLY) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и Salesforce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
79.0%
76.9%
Активы портфеля
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

Часто задаваемые вопросы

LLY and CRM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (10.92%) compared to LLY (10.15%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs CRM's -70.50%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор