Countries ETF Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF	Asia Pacific Equities	6.67%
EIS iShares MSCI Israel ETF	Foreign Large Cap Equities	6.67%
EWA iShares MSCI-Australia ETF	Asia Pacific Equities	6.67%
EWG iShares MSCI Germany ETF	Europe Equities	6.67%
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF	Asia Pacific Equities	6.67%
EWI iShares MSCI Italy ETF	Europe Equities	6.67%
EWL iShares MSCI Switzerland ETF	Europe Equities	6.67%
EWM iShares MSCI Malaysia ETF	Asia Pacific Equities	6.67%
EWP iShares MSCI Spain ETF	Europe Equities	6.67%
EWS iShares MSCI Singapore ETF	Asia Pacific Equities	6.67%
EWT iShares MSCI Taiwan ETF	Asia Pacific Equities	6.67%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	Asia Pacific Equities	6.67%
INDY iShares India 50 ETF	Asia Pacific Equities	6.67%
MCHI iShares MSCI China ETF	China Equities	6.67%
NORW Global X MSCI Norway ETF	Europe Equities	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Countries ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 мар. 2011 г., начальной даты MCHI

Доходность по периодам

Countries ETF Portfolio на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 3.59% с начала года и доходность в 8.74% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Countries ETF Portfolio	-0.34%	-1.91%	3.59%	8.02%	31.18%	16.23%	7.84%	8.74%
Активы портфеля:
MCHI iShares MSCI China ETF	-0.29%	-1.86%	-7.04%	-15.63%	5.39%	6.34%	-5.77%	4.71%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	-2.65%	-7.16%	26.38%	50.40%	129.96%	29.44%	8.51%	11.12%
EWT iShares MSCI Taiwan ETF	-1.32%	-0.73%	11.40%	15.66%	52.68%	21.93%	10.20%	15.08%
EWS iShares MSCI Singapore ETF	0.92%	0.71%	3.53%	2.11%	24.63%	18.65%	8.76%	7.21%
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF	0.69%	-2.88%	9.41%	10.74%	38.20%	9.02%	0.97%	5.29%
EWA iShares MSCI-Australia ETF	1.19%	-6.15%	7.25%	5.23%	22.34%	10.85%	6.55%	8.25%
INDY iShares India 50 ETF	-0.18%	-7.30%	-14.56%	-10.85%	-10.17%	3.74%	2.39%	6.84%
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF	-0.06%	-9.93%	-15.61%	-8.75%	0.67%	-9.09%	-3.50%	-1.75%
EWM iShares MSCI Malaysia ETF	0.84%	-0.14%	4.71%	11.05%	29.09%	12.86%	5.13%	1.84%
EIS iShares MSCI Israel ETF	-0.56%	-4.82%	7.11%	19.09%	56.74%	31.15%	14.15%	11.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Countries ETF Portfolio закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.30%	4.79%	-6.66%	0.57%									3.59%
2025	3.22%	1.61%	1.06%	3.17%	5.73%	4.96%	-0.59%	3.54%	3.00%	1.75%	0.30%	3.17%	35.47%
2024	-3.73%	3.12%	2.61%	-2.14%	4.59%	-0.57%	2.08%	4.05%	4.13%	-3.97%	-0.66%	-2.34%	6.83%
2023	7.91%	-4.64%	2.10%	1.16%	-4.13%	3.68%	5.12%	-5.03%	-3.07%	-4.28%	7.94%	4.91%	10.81%
2022	-2.27%	-1.41%	-0.15%	-5.49%	0.92%	-8.01%	2.74%	-2.65%	-10.42%	3.26%	12.95%	-2.34%	-13.86%
2021	-0.41%	2.25%	1.41%	2.83%	2.38%	-1.27%	-1.22%	1.95%	-3.82%	4.13%	-4.77%	3.11%	6.29%

Метрики бенчмарка

Countries ETF Portfolio: годовая альфа составляет -3.43%, бета — 0.87, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 01.04.2011.

Портфель участвовал в 99.88% снижения S&P 500 Index, но только в 76.19% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Портфель показал отрицательную годовую альфу -3.43% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.87 и R² 0.72 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: -3.43%

Бета: 0.87

R²: 0.72

Участие в росте: 76.19%

Участие в снижении: 99.88%

Комиссия

Комиссия Countries ETF Portfolio составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

INDY

iShares India 50 ETF

MCHI

iShares MSCI China ETF

EWY

iShares MSCI South Korea ETF

EWT

iShares MSCI Taiwan ETF

EIDO

iShares MSCI Indonesia ETF

EIS

iShares MSCI Israel ETF

EWS

iShares MSCI Singapore ETF

EWA

iShares MSCI-Australia ETF

EWL

iShares MSCI Switzerland ETF

EWP

iShares MSCI Spain ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Countries ETF Portfolio имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.84	0.88	+0.96
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.52	1.37	+1.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.21	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.63	1.39	+1.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.54	6.43	+5.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MCHI iShares MSCI China ETF	16	0.23	0.47	1.06	0.27	0.70
EWY iShares MSCI South Korea ETF	97	3.59	3.80	1.54	5.59	21.99
EWT iShares MSCI Taiwan ETF	89	1.97	2.66	1.36	3.45	13.65
EWS iShares MSCI Singapore ETF	67	1.23	1.84	1.27	1.61	6.90
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF	88	2.05	2.61	1.37	2.75	11.42
EWA iShares MSCI-Australia ETF	61	1.06	1.54	1.23	1.85	6.79
INDY iShares India 50 ETF	2	-0.69	-0.93	0.89	-0.50	-1.63
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF	12	0.03	0.20	1.03	0.02	0.05
EWM iShares MSCI Malaysia ETF	87	1.84	2.51	1.33	3.17	11.70
EIS iShares MSCI Israel ETF	94	2.41	3.28	1.42	4.73	17.51

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Countries ETF Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.84
За 5 лет: 0.51
За 10 лет: 0.51
За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Countries ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.27%	3.30%	3.30%	3.47%	4.03%	3.03%	1.53%	2.61%	2.93%	2.76%	2.86%	5.10%
Активы портфеля:
MCHI iShares MSCI China ETF	2.28%	2.12%	2.31%	2.66%	1.78%	1.04%	1.04%	1.45%	1.60%	1.56%	1.66%	2.76%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	1.66%	2.10%	2.55%	2.52%	1.23%	2.16%	0.73%	2.10%	1.34%	2.90%	1.21%	2.42%
EWT iShares MSCI Taiwan ETF	3.98%	4.43%	3.32%	8.12%	18.82%	0.55%	1.83%	2.49%	3.16%	2.81%	2.39%	3.12%
EWS iShares MSCI Singapore ETF	3.96%	4.10%	4.28%	6.50%	2.56%	6.00%	2.68%	4.70%	4.21%	3.46%	3.96%	4.20%
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF	4.75%	5.20%	4.17%	4.28%	2.91%	2.78%	2.56%	2.71%	2.93%	4.35%	3.08%	2.63%
EWA iShares MSCI-Australia ETF	2.99%	3.21%	3.71%	3.72%	5.28%	5.08%	2.02%	3.97%	6.11%	4.44%	4.03%	5.48%
INDY iShares India 50 ETF	9.49%	8.11%	0.24%	0.38%	3.75%	7.12%	0.08%	0.58%	0.55%	0.27%	0.48%	0.57%
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF	4.22%	3.56%	5.20%	2.94%	2.53%	1.33%	1.51%	1.78%	1.99%	1.26%	1.16%	1.67%
EWM iShares MSCI Malaysia ETF	3.26%	3.41%	3.32%	3.47%	3.00%	6.48%	1.89%	2.91%	3.84%	5.58%	5.97%	37.54%
EIS iShares MSCI Israel ETF	1.34%	1.44%	1.38%	1.39%	1.66%	1.04%	0.16%	2.06%	0.87%	2.02%	1.78%	2.55%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Countries ETF Portfolio показал максимальную просадку в 37.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.

Текущая просадка Countries ETF Portfolio составляет 6.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.03%	29 янв. 2018 г.	541	23 мар. 2020 г.	170	20 нояб. 2020 г.	711
-29.73%	2 мая 2011 г.	108	3 окт. 2011 г.	509	11 окт. 2013 г.	617
-27.64%	15 июн. 2021 г.	338	14 окт. 2022 г.	462	19 авг. 2024 г.	800
-25.06%	25 июл. 2014 г.	391	11 февр. 2016 г.	310	5 мая 2017 г.	701
-13.88%	18 мар. 2025 г.	16	8 апр. 2025 г.	15	30 апр. 2025 г.	31

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	EIDO	EIS	INDY	EWM	EWH	MCHI	EWL	NORW	EWP	EWY	EWT	EWS	EWI	EWA	EWG	Portfolio
Benchmark	1.00	0.51	0.67	0.56	0.54	0.55	0.56	0.66	0.64	0.64	0.63	0.66	0.63	0.68	0.71	0.74	0.80
EIDO	0.51	1.00	0.40	0.53	0.59	0.48	0.50	0.46	0.47	0.46	0.55	0.55	0.56	0.47	0.53	0.50	0.69
EIS	0.67	0.40	1.00	0.46	0.43	0.44	0.45	0.54	0.54	0.51	0.53	0.54	0.52	0.53	0.57	0.60	0.68
INDY	0.56	0.53	0.46	1.00	0.52	0.48	0.51	0.51	0.50	0.51	0.56	0.57	0.55	0.53	0.54	0.56	0.70
EWM	0.54	0.59	0.43	0.52	1.00	0.52	0.54	0.51	0.50	0.50	0.60	0.59	0.61	0.51	0.58	0.54	0.71
EWH	0.55	0.48	0.44	0.48	0.52	1.00	0.78	0.50	0.52	0.50	0.60	0.61	0.62	0.52	0.58	0.55	0.74
MCHI	0.56	0.50	0.45	0.51	0.54	0.78	1.00	0.49	0.52	0.48	0.63	0.63	0.62	0.51	0.57	0.55	0.76
EWL	0.66	0.46	0.54	0.51	0.51	0.50	0.49	1.00	0.68	0.69	0.54	0.54	0.59	0.70	0.66	0.78	0.77
NORW	0.64	0.47	0.54	0.50	0.50	0.52	0.52	0.68	1.00	0.67	0.57	0.56	0.58	0.70	0.66	0.74	0.78
EWP	0.64	0.46	0.51	0.51	0.50	0.50	0.48	0.69	0.67	1.00	0.54	0.53	0.58	0.87	0.64	0.80	0.79
EWY	0.63	0.55	0.53	0.56	0.60	0.60	0.63	0.54	0.57	0.54	1.00	0.76	0.67	0.56	0.66	0.62	0.81
EWT	0.66	0.55	0.54	0.57	0.59	0.61	0.63	0.54	0.56	0.53	0.76	1.00	0.67	0.56	0.65	0.62	0.80
EWS	0.63	0.56	0.52	0.55	0.61	0.62	0.62	0.59	0.58	0.58	0.67	0.67	1.00	0.60	0.69	0.64	0.80
EWI	0.68	0.47	0.53	0.53	0.51	0.52	0.51	0.70	0.70	0.87	0.56	0.56	0.60	1.00	0.66	0.84	0.81
EWA	0.71	0.53	0.57	0.54	0.58	0.58	0.57	0.66	0.66	0.64	0.66	0.65	0.69	0.66	1.00	0.70	0.82
EWG	0.74	0.50	0.60	0.56	0.54	0.55	0.55	0.78	0.74	0.80	0.62	0.62	0.64	0.84	0.70	1.00	0.85
Portfolio	0.80	0.69	0.68	0.70	0.71	0.74	0.76	0.77	0.78	0.79	0.81	0.80	0.80	0.81	0.82	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 апр. 2011 г.

Countries ETF Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов