Countries ETF Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
MCHI iShares MSCI China ETF	China Equities	6.67%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	Asia Pacific Equities	6.67%
EWT iShares MSCI Taiwan ETF	Asia Pacific Equities	6.67%
EWS iShares MSCI Singapore ETF	Asia Pacific Equities	6.67%
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF	Asia Pacific Equities	6.67%
EWA iShares MSCI-Australia ETF	Asia Pacific Equities	6.67%
INDY iShares India 50 ETF	Asia Pacific Equities	6.67%
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF	Asia Pacific Equities	6.67%
EWM iShares MSCI Malaysia ETF	Asia Pacific Equities	6.67%
EIS iShares MSCI Israel ETF	Foreign Large Cap Equities	6.67%
EWG iShares MSCI Germany ETF	Europe Equities	6.67%
EWL iShares MSCI Switzerland ETF	Europe Equities	6.67%
EWP iShares MSCI Spain ETF	Europe Equities	6.67%
EWI iShares MSCI Italy ETF	Europe Equities	6.67%
NORW Global X MSCI Norway ETF	Europe Equities	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Countries ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Countries ETF Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 8.66% с начала года и доходность в 9.34% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Countries ETF Portfolio	0.70%	-4.69%	8.66%	11.35%	24.69%	18.26%	7.84%	9.34%
Активы портфеля:
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF	-3.83%	-27.47%	-42.25%	-42.21%	-39.51%	-20.35%	-10.73%	-5.06%
EIS iShares MSCI Israel ETF	1.53%	-7.96%	14.51%	16.70%	48.12%	33.62%	14.55%	11.91%
EWA iShares MSCI-Australia ETF	0.04%	-4.98%	7.18%	8.80%	9.92%	11.09%	4.93%	8.12%
EWG iShares MSCI Germany ETF	0.07%	-1.20%	-0.85%	1.94%	0.76%	16.50%	5.71%	7.84%
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF	0.14%	-10.01%	2.82%	3.35%	17.85%	7.90%	-0.71%	4.45%
EWI iShares MSCI Italy ETF	1.05%	-0.81%	7.95%	12.15%	25.19%	28.16%	15.36%	13.44%
EWL iShares MSCI Switzerland ETF	-0.13%	-1.41%	1.62%	5.49%	11.58%	11.54%	5.97%	9.53%
EWM iShares MSCI Malaysia ETF	-0.29%	-8.18%	1.72%	7.42%	19.09%	14.69%	4.38%	2.62%
EWP iShares MSCI Spain ETF	-0.23%	-1.00%	5.10%	9.82%	33.13%	30.85%	16.75%	11.50%
EWS iShares MSCI Singapore ETF	0.07%	-0.69%	4.29%	6.98%	13.77%	20.03%	8.63%	7.57%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 мар. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Countries ETF Portfolio закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.30%	4.79%	-6.66%	7.39%	2.89%	-4.54%							8.66%
2025	3.22%	1.61%	1.06%	3.17%	5.73%	4.96%	-0.59%	3.54%	3.00%	1.75%	0.30%	3.17%	35.47%
2024	-3.73%	3.12%	2.61%	-2.14%	4.59%	-0.57%	2.08%	4.05%	4.13%	-3.97%	-0.66%	-2.34%	6.83%
2023	7.91%	-4.64%	2.10%	1.16%	-4.13%	3.68%	5.12%	-5.03%	-3.07%	-4.28%	7.94%	4.91%	10.81%
2022	-2.27%	-1.41%	-0.15%	-5.49%	0.92%	-8.01%	2.74%	-2.65%	-10.42%	3.26%	12.95%	-2.34%	-13.86%
2021	-0.41%	2.25%	1.41%	2.83%	2.38%	-1.27%	-1.22%	1.95%	-3.82%	4.13%	-4.77%	3.11%	6.29%

Метрики бенчмарка

Countries ETF Portfolio has an annualized alpha of -3.75%, beta of 0.88, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2011.

This portfolio participated in 100.59% of S&P 500 Index downside but only 75.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
This portfolio had an annualized alpha of -3.75% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
With beta of 0.88 and R2 of 0.72, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: -3.75%

Бета: 0.88

R²: 0.72

Участие в росте: 75.59%

Участие в снижении: 100.59%

Комиссия

Комиссия Countries ETF Portfolio составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

INDY

iShares India 50 ETF

MCHI

iShares MSCI China ETF

EWY

iShares MSCI South Korea ETF

EWT

iShares MSCI Taiwan ETF

EIDO

iShares MSCI Indonesia ETF

EIS

iShares MSCI Israel ETF

EWS

iShares MSCI Singapore ETF

EWA

iShares MSCI-Australia ETF

EWL

iShares MSCI Switzerland ETF

EWP

iShares MSCI Spain ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Countries ETF Portfolio имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Countries ETF Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.64	1.94	-0.30
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.23	2.63	-0.39
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.30	1.35	-0.05
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.47	2.59	-0.11
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	9.56	11.84	-2.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF	0	-1.69	-2.43	0.69	-0.90	-3.09
EIS iShares MSCI Israel ETF	74	2.10	2.91	1.36	3.90	14.00
EWA iShares MSCI-Australia ETF	21	0.58	0.90	1.11	1.00	2.80
EWG iShares MSCI Germany ETF	10	0.04	0.18	1.02	0.05	0.15
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF	34	1.08	1.58	1.19	1.61	5.44
EWI iShares MSCI Italy ETF	44	1.39	1.96	1.24	2.03	7.54
EWL iShares MSCI Switzerland ETF	22	0.74	1.13	1.13	0.86	2.78
EWM iShares MSCI Malaysia ETF	45	1.37	1.93	1.24	2.25	7.15
EWP iShares MSCI Spain ETF	59	1.77	2.40	1.31	2.92	10.37
EWS iShares MSCI Singapore ETF	31	0.91	1.37	1.17	1.77	4.29

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Countries ETF Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.64
За 5 лет: 0.50
За 10 лет: 0.55
За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Countries ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.30%	3.30%	3.30%	3.47%	4.03%	3.03%	1.53%	2.61%	2.93%	2.76%	2.86%	5.10%
Активы портфеля:
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF	6.16%	3.56%	5.20%	2.94%	2.53%	1.33%	1.51%	1.78%	1.99%	1.26%	1.16%	1.67%
EIS iShares MSCI Israel ETF	1.25%	1.44%	1.38%	1.39%	1.66%	1.04%	0.16%	2.06%	0.87%	2.02%	1.78%	2.55%
EWA iShares MSCI-Australia ETF	3.00%	3.21%	3.71%	3.72%	5.28%	5.08%	2.02%	3.97%	6.11%	4.44%	4.03%	5.48%
EWG iShares MSCI Germany ETF	1.61%	1.60%	2.38%	2.56%	3.24%	2.70%	1.67%	2.51%	2.93%	2.06%	2.35%	1.93%
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF	5.05%	5.20%	4.17%	4.28%	2.91%	2.78%	2.56%	2.71%	2.93%	4.35%	3.08%	2.63%
EWI iShares MSCI Italy ETF	2.60%	2.80%	4.07%	3.40%	4.57%	2.63%	1.66%	3.80%	4.71%	2.19%	3.64%	2.31%
EWL iShares MSCI Switzerland ETF	1.68%	1.71%	2.21%	2.12%	2.04%	1.73%	1.45%	1.85%	2.56%	2.05%	2.75%	2.58%
EWM iShares MSCI Malaysia ETF	3.35%	3.41%	3.32%	3.47%	3.00%	6.48%	1.89%	2.91%	3.84%	5.58%	5.97%	37.54%
EWP iShares MSCI Spain ETF	2.16%	2.27%	4.35%	2.70%	3.07%	3.29%	2.56%	3.72%	3.69%	2.72%	4.65%	3.85%
EWS iShares MSCI Singapore ETF	3.93%	4.10%	4.28%	6.50%	2.56%	6.00%	2.68%	4.70%	4.21%	3.46%	3.96%	4.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Countries ETF Portfolio показал максимальную просадку в 37.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.

Текущая просадка Countries ETF Portfolio составляет 5.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-37.03%март 2020 г.	2y 1mo	8mo 2d	2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок 2011 года2011	-29.72%окт. 2011 г.	5mo 4d	2y 9d	2y 5moмай 2011 г. - окт. 2013 г.
Медвежий рынок2022	-27.64%окт. 2022 г.	1y 4mo	1y 10mo	3y 2moиюнь 2021 г. - авг. 2024 г.
Медвежий рынок 2016 года2016	-25.06%февр. 2016 г.	1y 6mo	1y 2mo	2y 9moиюль 2014 г. - май 2017 г.
Распродажа 2025 года2025	-13.88%апр. 2025 г.	21d	22d	1mo 13dмарт 2025 г. - апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.37	1.35	1.32	1.25	1.24

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.24, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Countries ETF Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Countries ETF Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.81 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.81
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.72
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.75
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.77
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.	0.80

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у EWG: 0.74, а самая низкая у EIDO: 0.51.

0.51

0.54

0.55

0.56

0.56

0.63

0.63

0.63

0.64

0.66

0.67

0.67

0.68

0.71

0.74

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Countries ETF Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у EWG: 0.85, а самая низкая у EIS: 0.68.

0.68

0.68

0.70

0.71

0.74

0.75

0.77

0.78

0.79

0.80

0.80

0.81

0.81

0.82

0.85

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	EIDO	EIS	INDY	EWM	EWH	MCHI	NORW	EWL	EWP	EWY	EWT	EWS	EWI	EWA	EWG
EIDO	1.00	0.40	0.53	0.59	0.48	0.50	0.46	0.46	0.46	0.55	0.55	0.56	0.47	0.53	0.50
EIS	0.40	1.00	0.46	0.43	0.44	0.45	0.53	0.54	0.51	0.53	0.54	0.52	0.54	0.57	0.60
INDY	0.53	0.46	1.00	0.52	0.49	0.51	0.49	0.51	0.51	0.55	0.57	0.55	0.53	0.55	0.56
EWM	0.59	0.43	0.52	1.00	0.52	0.54	0.49	0.51	0.50	0.59	0.58	0.60	0.51	0.58	0.54
EWH	0.48	0.44	0.49	0.52	1.00	0.78	0.52	0.50	0.50	0.60	0.60	0.62	0.52	0.58	0.55
MCHI	0.50	0.45	0.51	0.54	0.78	1.00	0.52	0.49	0.48	0.63	0.63	0.62	0.51	0.57	0.56
NORW	0.46	0.53	0.49	0.49	0.52	0.52	1.00	0.67	0.67	0.57	0.55	0.58	0.70	0.65	0.73
EWL	0.46	0.54	0.51	0.51	0.50	0.49	0.67	1.00	0.69	0.54	0.54	0.59	0.70	0.66	0.78
EWP	0.46	0.51	0.51	0.50	0.50	0.48	0.67	0.69	1.00	0.54	0.53	0.59	0.87	0.65	0.80
EWY	0.55	0.53	0.55	0.59	0.60	0.63	0.57	0.54	0.54	1.00	0.76	0.66	0.56	0.66	0.62
EWT	0.55	0.54	0.57	0.58	0.60	0.63	0.55	0.54	0.53	0.76	1.00	0.67	0.56	0.65	0.62
EWS	0.56	0.52	0.55	0.60	0.62	0.62	0.58	0.59	0.59	0.66	0.67	1.00	0.60	0.69	0.64
EWI	0.47	0.54	0.53	0.51	0.52	0.51	0.70	0.70	0.87	0.56	0.56	0.60	1.00	0.66	0.84
EWA	0.53	0.57	0.55	0.58	0.58	0.57	0.65	0.66	0.65	0.66	0.65	0.69	0.66	1.00	0.71
EWG	0.50	0.60	0.56	0.54	0.55	0.56	0.73	0.78	0.80	0.62	0.62	0.64	0.84	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 мар. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Countries ETF Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Countries ETF Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации