PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWS с EWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWS с EWI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWS (iShares MSCI Singapore ETF) and EWI (iShares MSCI Italy ETF) are both exchange-traded funds - EWS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Index, while EWI is a Europe Equities fund tracking the MSCI Italy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWS returned 7.57%/yr vs 13.44%/yr for EWI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EWS charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for EWI.

Доходность

Сравнение доходности EWS и EWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у EWI с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям EWI по среднегодовой доходности: 7.57% против 13.44% соответственно.

EWS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.69%
С начала года
4.29%
6 месяцев
6.98%
1 год
13.77%
3 года*
20.03%
5 лет*
8.63%
10 лет*
7.57%

EWI

1 день
1.05%
1 месяц
-0.81%
С начала года
7.95%
6 месяцев
12.15%
1 год
25.19%
3 года*
28.16%
5 лет*
15.36%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWS и EWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		4.29%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		7.95%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%

Correlation

The correlation between EWS and EWI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.49

The correlation between EWS and EWI shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWS и EWI

Секторы
EWS
EWI

Финансовые услуги

52.2%
47.8%

Промышленность

18.1%
11.1%

Недвижимость

8.6%

-

Коммунальные услуги

4.7%
17.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.5%

Технологии

4.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%
9.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Энергетика

-

7.4%

Здравоохранение

-

1.4%

Финансовые услуги

EWS
52.2%
EWI
47.8%

Промышленность

EWS
18.1%
EWI
11.1%

Недвижимость

EWS
8.6%
EWI

-

Коммунальные услуги

EWS
4.7%
EWI
17.9%

Потребительский защитный сектор

EWS
4.6%
EWI
1.0%

Коммуникационные услуги

EWS
4.2%
EWI
2.5%

Технологии

EWS
4.0%
EWI

-

Потребительский циклический сектор

EWS
3.5%
EWI
9.8%

Сырьевые материалы

EWS

-

EWI
1.1%

Энергетика

EWS

-

EWI
7.4%

Здравоохранение

EWS

-

EWI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Singapore ETF

iShares MSCI Italy ETF

Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с SMINEWS с EIDOEWS с FLGR
Часто сравнивают с EWI:
EWI с EWPEWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL

Доходность на риск

EWS vs. EWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWS c EWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWSEWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.39

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.96

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.03

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

7.54

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWS vs. EWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа EWI равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и EWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWSEWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.39

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.23

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EWS и EWI

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSEWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-70.38%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-12.48%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-16.80%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-35.25%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-43.00%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-1.61%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.87%

-28.93%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.35%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и EWI

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 4.69%, в то время как у iShares MSCI Italy ETF (EWI) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSEWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.33%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

14.83%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

18.19%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

21.12%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

23.26%

-5.20%

Сравнение комиссий EWS и EWI

EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWI в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и EWI

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности EWI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.60%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.93%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%

Часто задаваемые вопросы

EWS and EWI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWI has higher volatility (5.33%) compared to EWS (4.69%). In terms of maximum drawdown, EWS dropped -75.00% vs EWI's -70.38%.

On 10-year performance, EWI leads with 13.44% vs 7.57% for EWS. On fees, EWI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 13.44% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWS.

EWS has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 2.60% for EWI.

EWS is categorized as Asia Pacific Equities, while EWI is Europe Equities. EWS tracks MSCI Singapore Index, while EWI tracks MSCI Italy Index. Their fees differ too: 0.50% for EWS and 0.49% for EWI.

EWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWS и EWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор