Сравнение EWY с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
EWY и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWY или MCHI.
Основные характеристики
| EWY | MCHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.53% | 9.89% |
| Дох-ть за 1 год | 10.44% | -2.23% |
| Дох-ть за 3 года | -8.55% | -16.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.99% | -5.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.19% | 2.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | -0.02 |
| Дневная вол-ть | 21.38% | 25.53% |
| Макс. просадка | -74.14% | -62.84% |
| Current Drawdown | -28.15% | -50.92% |
Корреляция
Корреляция между EWY и MCHI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWY и MCHI
С начала года, EWY показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 9.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWY имеют среднегодовую доходность 2.19%, а акции MCHI немного отстают с 2.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и MCHI
И EWY, и MCHI имеют комиссию равную 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWY c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и MCHI
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности MCHI в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 2.53% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% | 1.20% | 1.39% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 3.18% | 3.49% | 2.14% | 1.03% | 1.03% | 1.44% | 1.58% | 1.54% | 1.64% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и MCHI
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и MCHI
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 7.65% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.